面板门槛内生性问题

     针对面板门槛内生性，我有一些疑问。     在Hansen（1999）的模型中，解释变量中不能包含内生解释变量，无法扩展应用领域。Caner和Hansen在2004年解决了这个问题。他们研究了带有内生变量和一个外生门限变量的面板门限模型。与静态面板数据门限回归模型有所不同，在含有内生解释变量的面板数据门限回归模型中，需要利用简化型对内生变量进行一定的处理，然后用2SLS（两阶段最小二乘法）或者GMM（广义矩估计）对参数进行估计。

   
      问题：最后一句话的意思是在确定完门槛值以后，再用GMM进行估计么，面板门槛本身就存在一个固定效应估计，能够识别高于或者低于门槛值的系数变动，随后再用GMM估计的意义何在，是确定稳健性么？
   谢谢。

请使用动态面板门槛模型，命令为xtendothresdpd或xthenreg。

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suhongwei1982 发表于 2021-1-22 16:15
针对面板门槛内生性，我有一些疑问。     在Hansen（1999）的模型中，解释变量中不能包含内生解释变量 ...

动态的就能解决这个内生性问题吗，动态因变量滞后只会加剧内生性吧。

suhongwei1982 发表于 2021-1-23 06:53
动态的就能解决这个内生性问题吗，动态因变量滞后只会加剧内生性吧。

虽然动态 (面板) 模型会"加剧"内生性 (由于加入被解释变量之落后期)，但文献已提出利用 lagged (internal) instruments 与 GMM 来估计，所以楼上之建议是可行的！

suhongwei1982 发表于 2021-1-23 06:53
动态的就能解决这个内生性问题吗，动态因变量滞后只会加剧内生性吧。

目前解决面板门槛内生性的方法是动态面板门槛，可以参考2013年Creg和2016那位韩国人的文章，两篇文章作者名字我记不太清了，自己搜一下。

谢谢各位老师和学长的解答，我先学习一下动态面板门槛，不明白的地方还得请教。

请问怎么看xthenreg命令回归出来的结果呢？里面系数的_b和_d以及kink model 里的kink_slope分别是什么含义呢？怎么对应到门槛值以下和门槛值以上两部分的回归结果呢？
谢谢

请问怎么看xthenreg命令回归出来的结果呢？里面系数的_b和_d以及kink model 里的kink_slope分别是什么含义呢？怎么对应到门槛值以下和门槛值以上两部分的;回归结果呢？

suhongwei1982 发表于 2021-1-22 16:15
针对面板门槛内生性，我有一些疑问。     在Hansen（1999）的模型中，解释变量中不能包含内生解释变量 ...

明白了，但是动态的面板门槛都是单一门槛值检验，没有多重