【求助】ADF单位根检验，有一阶单整，也有二阶单整，请问接下来怎么做？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

自变量有8个，ADF检验结果：有2个自变量原始序列是平稳的，有1个是一阶后平稳，剩下的5个自变量和1个因变量都是二阶后平稳，请问这种情况接下来是要把二阶单整的序列取对数再做一次ADF检验，看是不是一阶单整，还是直接这些二阶单整的做协整检验呀？谢谢


我把所有数据都取对数，再做了一次ADF检验，检验结果有2个自变量是二阶后平稳，因变量和剩下的6个自变量是原始序列平稳，这样是直接对那两个二阶的自变量做协整检验吗？

问题有点多 谢谢~

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：单位根检验 二阶单整 怎么做 接下来 ADF 协整检验 ADF单位根检验 多变量 时间序列分析 EVIEWS

xxxlam 发表于 2021-1-24 00:54
自变量有8个，ADF检验结果：有2个自变量原始序列是平稳的，有1个是一阶后平稳，剩下的5个自变量和1个因变量 ...

首先你要确定你的平稳性是什么类型的平稳性，是趋势平稳还是单位根平稳？取对数一般不会改变数据的平稳性。