STATA GARCH-MIDAS模型

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关键词：garch-m Stata GARCH MIDAS ARCH

https://ww2.mathworks.cn/matlabc ... idas-matlab-toolbox
请参考matlab MIDAS工具包，里面有demo，自己测试一下，看看guide就会了

梦中蕉鹿 发表于 2021-6-28 09:31
https://ww2.mathworks.cn/matlabcentral/fileexchange/45150-midas-matlab-toolbox
请参考matlab MIDAS工 ...

楼主好，请问下您知道均值预测怎么提取吗，貌似只有方差

13210360 发表于 2022-2-7 15:26
楼主好，请问下您知道均值预测怎么提取吗，貌似只有方差

garch-midas模型是用来预测波动率的，不是用来预测收益率的。

1258225671 发表于 2022-2-8 14:43
garch-midas模型是用来预测波动率的，不是用来预测收益率的。

谢谢大佬，想请教下您有办法预测均值吗，我看了下garch-midas公式里面有这一项rit = μ + √τtgitεit

13210360 发表于 2022-2-9 11:04
谢谢大佬，想请教下您有办法预测均值吗，我看了下garch-midas公式里面有这一项rit = μ + √τtgitεit

如果一定要预测均值，那均值预测值就是μ

13210360 发表于 2022-2-9 11:04
谢谢大佬，想请教下您有办法预测均值吗，我看了下garch-midas公式里面有这一项rit = μ + √τtgitεit

有其他相关的问题可以私信我

1258225671 发表于 2022-2-9 14:39
如果一定要预测均值，那均值预测值就是μ

明白了，感谢您啦！