为什么现在金融类论文使用面板数据时只控制年份和行业固定效应，不控制个体固定效应

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很多金融类论文，数据为面板数据，普遍采用reg回归，同时控制行业和年份等固定效应，而不采用xtreg回归，控制个体固定效应，这么做的原因是什么？有无理论根据？

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关键词：个体固定效应 固定效应 面板数据 金融类 xtreg

希望大家不吝赐教

相关帖子集合：
为什么公司金融里面很多非平衡面板数据直接采用OLS回归
https://bbs.pinggu.org/thread-6432609-2-1.html

非平衡面板数据(混合截面数据？)回归方法求助
https://bbs.pinggu.org/thread-8223199-1-1.html


面板数据设置虚拟变量，控制时间和行业，可以用混合OLS吗
https://bbs.pinggu.org/thread-4191378-2-1.html

同问！！和楼主遇到了一模一样的问题，请问楼主有结论了吗？

按照相关帖子第一个链接中的某个回答，总体中公司数量每年都在变，这样把非平衡面板中每年的公司都视为随机样本，整体数据看作混合截面可不可以呀？

很多会计的文章是这么干的，你如果用个体固定效应，发现结果也显著，那当然好呀。真不显著的话，有些专业就会用更高层级的固定效应，虽然控制的没个体效应那么细致，那也将就着做吧

同样遇到了这个问题，想知道，在研究劳动经济学问题的时候，如果关键的解释变量是不随时间变化的，我的非平衡面板数据一控制个体固定效应就会导致无法估计该解释变量的系数，与个体固定效应共线会被omit，这种情况能只控制时间固定效应而不控制个体固定效应吗

小多多酱油 发表于 2021-12-3 09:44
同样遇到了这个问题，想知道，在研究劳动经济学问题的时候，如果关键的解释变量是不随时间变化的，我的非平 ...

同问，我看了好多论文了，现在无法下手，不知道到底是用混合ols还是固定效应，但是我做了F检验和霍斯曼检验，都选择了固定效应，但是用固定效应，行业里会有omitted的

请问楼主有结论了吗，在写毕业论文，太纠结了

你好，我也遇到了相同的问题，请问你解决了吗？

568968659 发表于 2022-2-18 05:17
同问，我看了好多论文了，现在无法下手，不知道到底是用混合ols还是固定效应，但是我做了F检验和霍斯曼检 ...

同问，行业固定效应中会有omitted是为什么？