引言:
邢不行的系列帖子“量化小讲堂”,通过实际案例教初学者使用python进行量化投资,了解行业研究方向,希望能对大家有帮助。
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最近比特币行情很好,突破前期2万美金历史高点后,短短22天又再次突破4万大关。
连央视都在半个月内连发7篇涉及比特币行情的微博,实属罕见。
在此期间,也有很多同学在微信上问我行情:
我的回答都是:不知道。
这不是敷衍,是真的不知道。
首先想要预测行情,特别是短期行情,很难的。
其次我们做量化的也不用去预测行情,按照既定的策略跑就行。
但有的同学手里没币,又担心错过,内心很是煎熬。对此我的建议是:如果非要操作的话,那就定投吧。
01什么是定投
所谓的定投就是不看行情定期、定量买入,比如下面这个例子:
看到这有的同学可能会问,在当前4万的价格开始定投合适吗,万一这就是本轮行情最高点呢?
其实哪怕是最高点,也不怕。
02在最高点开始定投
1.历史高点开始定投
比特币在2017年12月末涨到了上一轮高点2万美金。之后开始下跌,最低跌到3200,等到19年5月回升到8000,价格从高点腰斩一半以上。
假设有个“运气很差的人”就从2万的顶点开始定投比特币,到19年5月比特币8000时,他的收益如何?
我之前用Python和数据进行了详细的分析,这位运气很差但又执着的人从2万定投到8千时,就已经赚钱了。
更别说现在价格是4万左右,早就赚得盆满钵满了。
具体分析过程可以看我之前的文章《在两万美金顶点买入比特币的他,现在怎么样了?》
我举这个案例就是想说,从高点2万美金开始定投,没多久就能赚钱。那现在4万美金开始定投,你觉得会亏钱吗?
所以放心的开始吧。这也是我推荐新手进入币圈最保险的方法。从定投开始慢慢熟悉市场,之后再进行其他操作。
当然定投的前提是长期看好,不看好的话就没必要定投了。
2.定投的问题
不少朋友看了我之前的文章后有在实践定投,但在过程中也遇到了问题:
1. 定投实在是太机械了,不操作我手痒,能花式定投来提高收益率吗?
2. 定投什么时候卖出呢?有些同学并不希望一直投下去,希望在高点卖出获利。
这个两个问题确实困扰了很多定投人,本文就针对这两个问题,给出一种更为实用的定投策略。
03如何提高定投收益率?
先看看怎么提高定投收益率。
上图是比特币某段时间的日K线图,蓝线是250日的均线。
所谓均线就是每天计算之前250天收盘价的均值,再把这些值连起来的线。
从图中可以看出,比特币的价格波动虽然大,但它始终围绕均线上下波动。
价格高于均线过多会回落,低于均线过多会反弹。这种现象,在金融学中被称为均值回归。
1.策略概述
根据均值回归,我们构建了一个均线定投策略:价格高时少买,价格低时多买。
具体操作看下面的例子。
上图是比特币的K线图,其中A、B、C是三个定投点,蓝线为均线。
A点价格高于均线29%,正常定投在A点买入1000元,而我们认为价格高于均线,处于高位,应当少投一点,比如只投700元。
价格进一步上涨到B点,比均线高43%,普通定投还是买入1000元,但我们认为价格进一步被高估,需要再次减少投入,所以只投500。
C点的价格比均线高51%,越偏越多,均线定投的金额也进一步减小到400。
再来看看价格低于均线的情况:
D、E、F也是三个定投点,它们的价格都低于均线,并且一个比一个低,按照低位多买的逻辑,价格越低于均线,均线定投的金额越多。
所以原本都是投1000,但我们可以拍脑袋的决定在D点投1200、在C点投1300,在E点投1400。
不过量化投资需要精确,不能用拍脑袋大法,我们需要构建模型确定每次到底投多少。
2.均线定投策略
先人为设置好基础定投金额(假设为1000)。
每到定投日就套用:
基础定投金额 X 定投率 = 实际定投金额
计算当期的实际定投额。定投率由价格偏离均线的程度决定,详见下表:
比如价格偏离均线8%,对应的定投率为0.9,用基础金额1000乘以0.9就能得到实际投入为900。
有了这张表就能将均线定投策略规范化:
很多人介绍一种投资方法时可能到此就结束了。但这个方法真的有效吗?
均线定投策略这么复杂,真的会比普通定投更赚钱吗?
我们量化投资的好处就是可以用程序对历史数据进行测试,检验投资方法,避免用真金白银试错。
接下篇