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请问大家关于期权波动率微笑的题目？谢谢 当一个定价模型使用平价期权的隐含波动率给所有的汇率期权计算理论价格时，在通常的“波动率微笑”的影响下，将出现如下的偏差（AB ）。 A. 深度虚值期权理论价格被低估 B. 深度实值期权价理论格被低估 C. 深度虚值期权价理论格被高估 D. 深度实值期权价理论格被高估

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关键词：定价模型 期权计算 波动率 计算理论 被高估

答案应该是AD

理由：在当前资产价格尚未发生变动的条件下，虚值看跌期权的隐含波动率上升幅度大于实值看跌期权，实值看涨期权的隐含波动率下降幅度大于虚值看涨期权，体现在波动率“微笑”曲线上，均表现为曲线的左半部分高于右半部分。

非常感谢!

先谢谢了 但还不是很理解呢 波动率微笑曲线是两边高中间低的形状，而且平价期权的波动率比实值和虚值的低，因此如果用低估的波动率进行估价，期权价格也会低估