winrats做BEKK-GARCH模型遇到的问题

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楼主

刘刘刘@ 发表于 2021-1-31 18:48:06 |AI写论文

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各位大佬有没有会用winrats做BEKK-GARCH模型的呢？或者说有没有什么教材可以推荐的？
本科毕业论文需要用到BEKK-GARCH模型，现在遇到一些问题，1）、导入winrats的数据是什么呢？收益率数据还是均值方程求出来的残差数据呢？2）导入数据是只需要结果吗？还是时间也需要一起导入呢？如果是股市数据，周末和节假日缺失怎么办呢？3）具体实现BEKK-GARCH的操作是什么呢？均值方程又应该在什么地方体现呢？4）怎么进行ARCH-LM以及Wald检测呢？
如果有会的大佬帮忙解答一下吧，小弟不胜感激