使用面板数据却不控制时间固定效应，这样真的好吗？

dream9999 发表于 2021-10-24 09:56
没有时间效应为什么要控制？

。。。我建议你补补基础的计量知识。panel data不控制时间fe你是来搞笑的嘛。。。

我觉得也可能是检验的结果，做回归之前会做相关检验，可能报告结果就是更偏向于个体固定效应

请教一下，有文章说明，核心解释变量是时间序列变量，所以模型中不能控制时间固定效应，这样对吗？

guolllll 发表于 2021-11-12 00:21
请教一下，有文章说明，核心解释变量是时间序列变量，所以模型中不能控制时间固定效应，这样对吗？

什么文章啊 你可以发出来让大家看看

李离黎 发表于 2021-11-4 20:51
我觉得也可能是检验的结果，做回归之前会做相关检验，可能报告结果就是更偏向于个体固定效应

你说的是Husman检验吗？如果是，那这个方法已经很out了，现在都是直接控制时间+个体，如果是panel的话。

dream9999 发表于 2021-10-24 09:56
没有时间效应为什么要控制？

我碰到了相似的问题，控制行业和地区时是显著的，但是控制年份的的话，很不显著，这样的情况下是可以不控制年份吗？

确实奇怪，主要奇怪在没有解释为什么不控制year。

dream9999 发表于 2021-10-18 17:02
有可能是作者因时间效应不显著从而选择不控制，只是论文里没有报告而已。

可以这样吗，不显著就可以不控制时间固定吗，我也可以吗

匆匆匆 发表于 2022-3-24 17:12
可以这样吗，不显著就可以不控制时间固定吗，我也可以吗

不可以的铁汁 面板数据是一定要控制时间和地点固定效应的

所以 不加时间固定的结果  可信嘛