中国版Fama-French三因子模型
只需要Fama-French三因子模型版本的帖子:https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html
数据说明
- 数据区间:2000-2020年(原始数据区间1990-2020年)
- 数据格式:dta(Stata 14/15/16),需要安装包可以到该贴下载: 下载地址
- 无风险利率采用一年期定期存款利率
- 市值指标选择流通市值(根据需要可以修改)
- 市场回报率采用流通市值加权平均法计算,考虑现金红利再投资的综合月度市场回报率(数据里有几种可供选择)