面板数据模型中的随机效应和固定效应选择问题

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Oriental129 发表于 2011-3-2 14:10:59 |AI写论文

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一般情况下，当样本随机取自总体时，选择随机效应模型较为妥当，而当回归分析局限于一些特定个体时，则选择固定效应模型。此外还可以进行豪斯曼检验等进行模型选择。本人翻阅了一些文献，发现大部分都是采取固定效应模型进行处理。我自己在选择模型时遇到这么一种情况，即模型如果选择固定效应模型，有两个变量的估计系数符号与经济意义相反，对其进行解释的时候不知该如何说。如果选择随机效应模型则各变量的系数估计结果和经济意义一致。而豪斯曼检验的结果是选择固定效应模型。在这种情况下该如何处理？是否应坚持选择随机效应模型？请各位大牛给点意见，或者能够给点支持选择随机效应模型的理由及理论支持，大家一起讨论一下。还有就是在同一篇论文中是否可以同时使用这两个模型？因为文中涉及两个以上模型，其他模型选择固定效应的效果很好。谢谢！