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楼主: zdlspace
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[实证分析] 实证结果不显著怎么办?让Stata帮你选变量 [推广有奖]

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zdlspace 学生认证  发表于 2021-2-3 16:30:10 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
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毕业论文最头疼的就是辛辛苦苦找来数据发现结果不显著,然后就手动一个个调整变量,可能你有十几个变量,那么就有上百种可能,一个一个试的话,可能会很辛苦,我这里整理了一个可以帮你一次性做这些事的命令,你只要输入自己找的变量,然后执行命令,Stata就会自动执行所有组合,为你选择最为显著的模型。之前给的代码将结果保存在Excel中,虽然可以自行查看,但当模型个数成百上千时,可能挑选起来依然很费力,于是我对之前的代码进行了进一步升级,你可以查看所有变量组合的系数、标准误及p值。下面的代码展示了Stata跑出来的的32个回归方程的结果,这只是简单的例子,你可以让它跑成百上千个回归方程。
  1. . list beta_mvalue beta_kstock p_m p_k

  2.      +-------------------------------------------+
  3.      | beta_m~e   beta_k~k   p_mvalue   p_kstock |
  4.      |-------------------------------------------|
  5.   1. |   0.1168     0.2197     0.0000     0.0002 |
  6.   2. |   0.1092     0.9592     0.0000     0.0026 |
  7.   3. |   0.0937     0.0121     0.0000     0.6642 |
  8.   4. |   0.1130    -0.0378     0.0000     0.3408 |
  9.   5. |   0.0861     0.1983     0.0010     0.0001 |
  10.      |-------------------------------------------|
  11.   6. |   0.0816     0.2137     0.0121     0.0001 |
  12.   7. |   0.0930     0.3762     0.0000     0.2006 |
  13.   8. |   0.1097     0.4078     0.0000     0.1559 |
  14.   9. |   0.0966    -0.0028     0.0000     0.9568 |
  15. 10. |   0.0915     0.8979     0.0003     0.0031 |
  16.      |-------------------------------------------|
  17. 11. |   0.1053     0.0060     0.0000     0.8181 |
  18. 12. |   0.1225    -0.0458     0.0000     0.2088 |
  19. 13. |   0.1019     0.9362     0.0001     0.0035 |
  20. 14. |   0.0555     0.0050     0.0197     0.8576 |
  21. 15. |   0.0776    -0.0452     0.0016     0.2405 |
  22.      |-------------------------------------------|
  23. 16. |   0.0273     0.1848     0.5957     0.0000 |
  24. 17. |   0.0958     0.3631     0.0000     0.2207 |
  25. 18. |   0.1053     0.3728     0.0000     0.1961 |
  26. 19. |   0.1217     0.4034     0.0000     0.1545 |
  27. 20. |   0.1097    -0.0127     0.0000     0.7958 |
  28.      |-------------------------------------------|
  29. 21. |   0.0646     0.2591     0.0075     0.4114 |
  30. 22. |   0.0874     0.3170     0.0002     0.3015 |
  31. 23. |   0.0580    -0.0062     0.0160     0.9003 |
  32. 24. |   0.0676     0.8219     0.1470     0.0077 |
  33. 25. |   0.0624     0.0028     0.1412     0.9133 |
  34.      |-------------------------------------------|
  35. 26. |   0.0815    -0.0475     0.0653     0.1850 |
  36. 27. |   0.1099     0.3553     0.0000     0.2213 |
  37. 28. |   0.0673     0.2486     0.0066     0.4353 |
  38. 29. |   0.0755     0.2716     0.0876     0.3910 |
  39. 30. |   0.0978     0.3271     0.0277     0.2860 |
  40.      |-------------------------------------------|
  41. 31. |   0.0665    -0.0106     0.1246     0.8216 |
  42. 32. |   0.0802     0.2603     0.0746     0.4131 |
  43.      +-------------------------------------------+
复制代码


也可以方便选择你所关心的变量在5%水平上显著(或其他水平)的模型,比如我想查看mvalue和kstock都在5%显著的模型:
  1. list beta_mvalue beta_kstock p_m p_k if p_m<0.05 & p_k<0.05 //筛选显著性水平在5%以上的模型

  2.      +-------------------------------------------+
  3.      | beta_m~e   beta_k~k   p_mvalue   p_kstock |
  4.      |-------------------------------------------|
  5.   1. |   0.1168     0.2197     0.0000     0.0002 |
  6.   2. |   0.1092     0.9592     0.0000     0.0026 |
  7.   5. |   0.0861     0.1983     0.0010     0.0001 |
  8.   6. |   0.0816     0.2137     0.0121     0.0001 |
  9. 10. |   0.0915     0.8979     0.0003     0.0031 |
  10.      |-------------------------------------------|
  11. 13. |   0.1019     0.9362     0.0001     0.0035 |
  12.      +-------------------------------------------+
复制代码
当然你也可以查看某个变量显著为正的模型有哪些,比如我想看kstock显著为正,
  1. . list beta_mvalue beta_kstock p_m p_k if p_k<0.05 &beta_kstock>0

  2.      +-------------------------------------------+
  3.      | beta_m~e   beta_k~k   p_mvalue   p_kstock |
  4.      |-------------------------------------------|
  5.   1. |   0.1168     0.2197     0.0000     0.0002 |
  6.   2. |   0.1092     0.9592     0.0000     0.0026 |
  7.   5. |   0.0861     0.1983     0.0010     0.0001 |
  8.   6. |   0.0816     0.2137     0.0121     0.0001 |
  9. 10. |   0.0915     0.8979     0.0003     0.0031 |
  10.      |-------------------------------------------|
  11. 13. |   0.1019     0.9362     0.0001     0.0035 |
  12. 16. |   0.0273     0.1848     0.5957     0.0000 |
  13. 24. |   0.0676     0.8219     0.1470     0.0077 |
  14.      +-------------------------------------------+
复制代码


此版本相对于之前的版本更方便,不需要手动去一个一个查看所有模型的显著性,可以让Stata帮你挑选变量。目前该代码已经适用于reg/xtreg/reghdfe/logit/probit/xtscc等等。
另外应坛友要求,最近也新增了面板门槛模型xthreg以及xtabond2的模型筛选,但由于面板门槛模型需要进行bootstrap,所以跑起来会很慢,如果你的bootstrap次数设的比较大,跑的时间更长。不过没关系,别管它,让电脑跑去吧。

如有需要请购买下方的“让你的回归跑起来(最新版包括面板门槛模型)”,该版本写了详细的操作说明。



注意:2021年10月已经将此代码封装成ado命令,并且提供了中文版帮助文件。让大家能更加方便使用此代码。具体使用方法可以参看我的另一个帖子https://bbs.pinggu.org/forum.php?mod=viewthread&tid=10695347





让你的回归跑起来(最新版包括面板门槛模型).do (15.66 KB, 需要: RMB 120 元)
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关键词:Stata tata 怎么办 EXCEL 执行命令

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让你的回归跑起来(最终升级版).do

8.13 KB

需要: RMB 120 元  [购买]

Raymond
Stata 17.0, MP(4)
zdlspace 学生认证  发表于 2021-2-4 17:47:26 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
最终版添加了操作说明,请按操作说明执行命令。

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白发织锦 发表于 2021-3-30 19:49:27 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
您好,我看到您发的“让你的回归跑起来”,我现在采用的是面板门限回归模型,并且是双门限,但我的面板回归系数不显著(不是控制变量),请问您这个程序可以帮我解决这个问题吗?

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vpr9501836 发表于 2021-4-21 08:39:01 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可以用于面板回归嘛?

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zdlspace 学生认证  发表于 2021-6-11 16:48:36 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
vpr9501836 发表于 2021-4-21 08:39
可以用于面板回归嘛?
其实主要用于面板数据,截面当然也行

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NuooooMI 发表于 2021-6-23 09:54:20 来自手机 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
可以用于reghdfe吗?

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zdlspace 学生认证  发表于 2021-6-23 13:19:09 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
NuooooMI 发表于 2021-6-23 09:54
可以用于reghdfe吗?
可以的,这个命令是我主推的哦

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zdlspace 学生认证  发表于 2021-6-23 13:19:30 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
NuooooMI 发表于 2021-6-23 09:54
可以用于reghdfe吗?
当然可以

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zdlspace 学生认证  发表于 2021-7-13 17:21:14 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
白发织锦 发表于 2021-3-30 19:49
您好,我看到您发的“让你的回归跑起来”,我现在采用的是面板门限回归模型,并且是双门限,但我的面板回归 ...
可以解决门槛回归模型

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zdlspace 学生认证  发表于 2021-7-13 17:26:53 |显示全部楼层 |坛友微信交流群
白发织锦 发表于 2021-3-30 19:49
您好,我看到您发的“让你的回归跑起来”,我现在采用的是面板门限回归模型,并且是双门限,但我的面板回归 ...
可以解决面板门槛的,最近刚加了面板门槛的代码

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