探讨关于基于VAR的Johansen协整检验

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<P>虽然我仔细阅读了易丹辉的数据分析与eviews应用一书，但在做基于VAR的Johansen协整检验时还是有些困惑，希望和大家探讨中得到解决。</P>
<P>1、Johansen协整检验的滞后值选择是在VAR滞后值基础上减1，但VAR滞后值的确定书中却交待不足，书中提到当根据AIC和SC不一致时（我也遇到这个问题）用LR检验进行取舍，但如何检验取舍却让人看不明白，盼有高手讲解。</P>
<P>2、Johansen协整检验的协整方程根据包含截距和趋势与否有5种之多，书中只说五种情况的检验严格性递减，但具体以什么标准来选择却交待不足，希望有知道的高手指点。</P>

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关键词：johansen协整检验 johansen协整 Johansen johans Hansen 如何

赤池检验和施瓦刺检验越小越好,极大似然量越大越好

2.我也不清楚,还是请高手解释吧

AIC和SC值是越小越好，但是当最小的AIC与最小的SC出现在不同的滞后期时（比如lag1 SC最小而lag3 AIC最小)，如何选择呢?易老师的书上讲到此时,应考虑用LR检验进行取舍,检验原假设是最大滞后期为1,检验统计量:LR=-2*(l1-l3) l1和l3分别是滞后1期和3期的模型对数似然函数值.因为例中刚好的滞后1和3的权衡,因此不知道公式中-2是固定不变的还是与滞后期有关.文中接着说原假设下LR统计量有渐近的卡方分布,自由度为从VAR(3)到VAR(1)对模型参数施加的零约束个数.这个地方我没有看懂,不知道该自由度是如何计算的.而在下面相伴概率的计算中要用到自由度.

没有高手来指教吗？高手们啊，该出手时就出手呀，人民需要你们。

不会没人知道吧？

It depends. When the sample size is around 100, SS is the best. In pther cases, its better to use LR (Sims) with small sample adjustment.

回答1:其实信息准则的选取在这个时候往往是需要凭经验的,比如说对消费数据序列,通常滞后为1-2期,如果你信息准则最小的滞后期数都已经超过到6、7期了，那么你自然就只能以期数小的为准啦.

同问第2个问题,感觉很多文献都没有交代清楚做协整时是如何选择这几种检验方式的,就直接把结果放到文章里面了

同问第2个问题