探讨关于基于VAR的Johansen协整检验

凭经验吧，还有就是你在做论文的时候设想的结果也会左右你的选择

同问第二个问题，该展示自己才华的时候了，，人民会记着你的，，，

盼望高手能来帮忙！

大概英雄所见略同

zxzmyzxz 发表于 2006-8-12 22:53
AIC和SC值是越小越好，但是当最小的AIC与最小的SC出现在不同的滞后期时（比如lag1 SC最小而lag3 AIC最小)，如何选择呢?易老师的书上讲到此时,应考虑用LR检验进行取舍,检验原假设是最大滞后期为1,检验统计量:LR=-2*(l1-l3) l1和l3分别是滞后1期和3期的模型对数似然函数值.因为例中刚好的滞后1和3的权衡,因此不知道公式中-2是固定不变的还是与滞后期有关.文中接着说原假设下LR统计量有渐近的卡方分布,自由度为从VAR(3)到VAR(1)对模型参数施加的零约束个数.这个地方我没有看懂,不知道该自由度是如何计算的.而在下面相伴概率的计算中要用到自由度.

用SC为标准,因为AIC一般比较大,
-2是因为-2log(残差)后近似服从卡方分别

同问第2个问题

我的困惑没人解答。。。

我不是高手，就第二个问题提供一点看法，供大家参考。我用的是Eviews6.0，在help里面的user guide的364-365页讲到这个问题。不是所有内容都能看懂，其中这几句我觉得最有参考价值：In practice, cases 1 and 5 are rarely used. You should use case 1 only if you know that all series have zero mean. Case 5 may provide a good fit in-sample but will produce implausible forecasts out-of-sample. As a rough guide, use case 2 if none of the series appear to have a trend. For trending series, use case 3 if you believe all trends are stochastic; if you believe some of the series are trend stationary, use case 4.

另外，高铁梅的《计量经济分析方法与建模：Eviews应用及实例》（序言中作者署名的时间是2005年）的275页也讲到这个问题，没有看明白。

另，我也有几个问题，请大家赐教。
1）VAR模型的滞后阶数由两个数组成，比如1 4是指滞后1-4阶。那么Johansen检验时对应的滞后阶数是两个数都减去1（0 3）还是仅仅后一个数减去1（1 3）？
2）VAR估计结果中有LOG Likelihood。这还不是LR吧？LR还要自己单独计算？

这个问题很难哦。。

同期待高手~~~~~~~~~~~~~~