楼主: yanxuqi
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[求助]求论文《Earnings Betas from Nonsynchronous Data》 [分享]

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yanxuqi 发表于 2006-8-12 16:38:00 |显示全部楼层

急需论文Earnings Betas from Nonsynchronous Data,怎么找都找不着,请高手帮忙。

该论文发表于1977年,journal of financial economics, vol 5, pp305~327,作者:Myron Scholes and Joseph Williams

谢谢!!

[此贴子已经被作者于2006-8-12 16:38:37编辑过]

关键词:earnings earning Betas Earn From 求助 论文 Data earnings Betas

stata SPSS
jxcdsb 发表于 2006-8-12 21:41:00 |显示全部楼层

只有摘要信息:

Estimating betas from nonsynchronous data

Myron Scholes and Joseph Williams*

Nonsynchronous trading of securities introduces into the market model a potentially serious econometric problem of errors in variables. In this paper properties of the observed market model and associated ordinary least squares estimators are developed in detail. In addition, computationally convenient, consistent estimators for parameters of the market model are calculated and then applied to daily returns of securities listed in the NYSE and ASE.




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yanxuqi 发表于 2006-8-12 23:38:00 |显示全部楼层

谢谢你了,可惜只有摘要有些不够,我需要全文。太难找了

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