证券市场的收益率，为什么是长期相关的？

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通过R/S分析法进行实证检验，表明上海证券市场具有明显地分形特征和持续性：证券收益率不遵循随机游走，而是一个有偏的随机游走；证券收益率序列不是独立的，而是长期相关的，有一个平均时间为236天的的长期记忆。
证券收益率序列长期相关的原因是什么？

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关键词：证券市场 长期相关 收益率 收益率序列 随机游走 有效性 证券市场 实证检验