【求助】月均超额换手率为什么可以用来衡量股票流动性

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没看到文献有相关叙述的【我没找到】，但是在stata板块我看到有人做他这个数据作为流动性衡量数据之一。可以有大佬帮我解释一下他和换手率有什么不同吗？为什么它可以做流动性衡量数据数据

【月均超额换手率=t年月均换手率-t-1年月均换手率】

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关键词：换手率 流动性 Stata tata

应该是通过个股月换手率计算出月平均换手率，最后按照此公式算出月平均超额换手率。这里我也有个问题是根据月换手率如何得到月平均换手率（没找到相关文献），是简单的加权平均还是几何平均？

月均超额换手率为什么能够衡量股票流动性这个我也没找到相关文献直接说明，但也有文献说这叫去趋势换手率或者投资者异质性

sunhanhan1996 发表于 2021-3-3 10:10
应该是通过个股月换手率计算出月平均换手率，最后按照此公式算出月平均超额换手率。这里我也有个问题是根据 ...

请问您找到如何计算了吗？我也一直困扰这个问题

月平均换手率是i在t年内的月换手率加总除月份啊

yang1226kxx 发表于 2021-2-26 15:53
没看到文献有相关叙述的【我没找到】，但是在stata板块我看到有人做他这个数据作为流动性衡量数据之一。可以 ...

你好，请问你找到月均超额换手率做为股票流动性指标的参考依据了嘛？