怎么用stata操作进行HP滤波法估计产出缺口？对面板数据

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请教各位大神，怎么用stata操作进行HP滤波法估计产出缺口？对面板数据

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关键词：HP滤波法 Stata 面板数据 产出缺口 tata

查资料看到了，顺手解答一下，不是最佳答案但肯定能用。
首先hp滤波出来的是偏离趋势百分比，不叫产出缺口，产出缺口是Y-Y_N的理论定义，N是无价格粘性时的自然产出率。
1、30个省而已，又不是300个groups，何必去用stata，手动做就行了。
2、滤波是对时间序列的操作，对每个省操作一次，动作快10秒钟一个省。http://dge.repec.org/cgi-bin/hpfilter.cgi
3、注意是年度数据：（1）lambda=100（2）年度数据增长率跟零相去甚远，应该用不求log的办法（3）保留trend成分就是hp trend，保留出cyclical成分就是hp cyclical，用后者除以前者乘以100%，就是偏离趋势的百分比。
4、如果硬要求log，那就对原始时间序列求自然对数，然后ttp://dge.repec.org/cgi-bin/hpfilter.cgi，直接得出cyclical部分然后乘以100%，就是近似的偏离趋势的百分比。
5、如果不知道是什么意思，请参考以威廉森作为教材的宏观经济学课程讲义。

猪人 发表于 2021-3-4 10:46
查资料看到了，顺手解答一下，不是最佳答案但肯定能用。
首先hp滤波出来的是偏离趋势百分比，不叫产出缺口 ...

非常感谢！我再好好研究下，之前没接触过

猪人 发表于 2021-3-4 10:46
查资料看到了，顺手解答一下，不是最佳答案但肯定能用。
首先hp滤波出来的是偏离趋势百分比，不叫产出缺口 ...

太扯了，说了一大堆，也没告诉别人应该怎么做，瞎搞！也不知道你再瞎扯什么，不懂装懂。

1. webuse grunfeld,clear
   
2. xtset company year
   
3. tsfilter hp invest_hp = invest,smooth(100) trend(tr)

复制代码

猪人 发表于 2021-3-4 10:46
查资料看到了，顺手解答一下，不是最佳答案但肯定能用。
首先hp滤波出来的是偏离趋势百分比，不叫产出缺口 ...

最讨厌这种扯了半天，也没解决问题的人，人家最终是想知道该怎么做，你扯了半天，完全避开了怎么操作的问题

请 help tsfilter hp，类似

1. webuse grunfeld, clear
   
2. xtset company year
   
3. tsfilter hp invest_c = invest

复制代码

zdlspace 发表于 2021-3-5 00:46
太扯了，说了一大堆，也没告诉别人应该怎么做，瞎搞！也不知道你再瞎扯什么，不懂装懂。

您好，非常感谢您的回复！已按照您的方法进行计算，想再咨询几个问题，如果方便，请您帮忙解答一下，非常感谢！我要算产出缺口，具体代码如下：<br>
tsfilter hp gdp_hp=gdp,smooth(100) trend(tr)<br>
1.那么gdp_hp算出来的直接是产出缺口吗？<br>
2.tr就是潜在值？<br>
3.smooth（）的参数怎么设置，年份数据都设置100吗？我看有的设置6.25或409，不知道怎么回事？求解答！再次感谢您的帮助！

黃河泉 发表于 2021-3-5 08:29
请 help tsfilter hp，类似

您好，非常感谢您的回复！现还有几个小问题请教：我要算产出缺口，具体代码如下：tsfilter hp gdp_hp=gdp,smooth(100) trend(tr)。    <br>
那么，gdp_hp就是产出缺口吗？smooth()的参数值怎么设置？年份数据都是设置100，还是其他？请求解答，非常感谢！

月儿弯弯星星点 发表于 2021-3-11 11:33
您好，非常感谢您的回复！现还有几个小问题请教：我要算产出缺口，具体代码如下：tsfilter hp gdp_hp=gdp ...

请读一下 help 档，里面有写。

月儿弯弯星星点 发表于 2021-3-11 11:26
您好，非常感谢您的回复！已按照您的方法进行计算，想再咨询几个问题，如果方便，请您帮忙解答一下，非常 ...

6.25是因为HP滤波法中的λ值与一年中的周期数的四次方成反比，你是年度数据，季度数据λ值取1600，那么年度就是1600/（4*4*4*4）=6.25