量化交易系统开发难点
的初版量化交易系统正式启动时间,大约在2019年初。作为一款软件类产品,其具体的产品迭代方案,采用的是敏捷式开发,这个都是老生常谈,在这里就不展开了。
开发过程,遇到问题是不可避免的。当时技术团队虽然有做过交易所开发的经验,但是刚接触量化领域,还都是门外汉,尤其是各种指标和策略算法的理解,都非常浅显。技术开发团队成员当时就集中精力大量学习,在这块花了不少精力。
解决了入门问题后,随着对量化领域深入理解,迭代输出过程也是困难重重,比如对接不同交易所,交易所的接口限制;承载并发过大之后,对于系统性能和稳定性的高要求等等。
量化交易系统开发难点的解决方案
对于交易所对接、交易所接口限制这块,量化交易开发团队主要是通过和交易所客服+技术进行深入的咨询、沟通,从源头上避免会遇到的限制;其次在实盘进行充分的测试验证,将可能遇到的限制都充分检测到位,从而在代码和结构设计上即进行优化和调整。
对于大并发量的承载处理,量化系统中,依赖于交易所的行情价推送,以及用户的委托、持仓、资产等信息。为了确保这些信息的实时性,量化系统和交易所之间的数据交互很大。
为此,必须要进行分布式架构,确保不会存在任意的一个单节点瓶颈风险。