请问工具变量估计与两阶段最小二乘法估计的联系与区别

malonechan 发表于 2011-3-7 23:49
另外 无论是over identify 还是exact identify 都可以用iv   

z是个matrix

这个也是我的疑问之一，看了链接的外文网站还是一知半解，这个意思是第一阶段不能仅用部分变量来回归？是这个方法的限制还是说都不行？因为看到有的文献也是直接说第一个方程只用其中几个变量和工具变量，得到拟合值了再代入第二个方程啊

就是找到一个变量和内生化变量相关，但是和残差项不相关。在OLS的框架下同时有多个IV，这些工具变量被称为two stage least squares (2SLS) estimator。具体的说，这种方法是找到影响内生变量的外生变量，连同其他已有的外生变量一起回归，得到内生变量的估计值，以此作为IV，放到原来的回归方程中进行回归。

xjb19870126 发表于 2011-3-7 20:30
非常感谢！我明白了！

请问是什么区别呢？我也很想知道，谢谢

malonechan 发表于 2011-3-7 23:49
另外 无论是over identify 还是exact identify 都可以用iv   

z是个matrix

请问最后一行是2sls吗？

malonechan 发表于 2011-3-7 23:49
另外 无论是over identify 还是exact identify 都可以用iv   

z是个matrix

关键是这样拟合出来的y_hat的含义是什么呢？它岂不是包含了x1和x2导致的y变化，失去了z1和z2的含义了吧