截面和时序门槛模型（无内生变量）：Stata命令thregs和示例

秋水君 发表于 2025-6-12 14:50
已购买，请教几个问题：（1）我发现在用hansen的示例数据时，用您的命令计算出的p值比hansen小的多，hanse ...

很久没来论坛了，谢谢支持！
1）首先需要说明的是，threshold和xthreg都是官方指令，话语权在官方，建议使用官方指令。
2）关于门槛值是否可信的问题。门槛值是渐进无偏的，这一点已多次确认无误。至于检验得出的P值，您多运行几遍thresholdtest，您会有神奇发现，每次都会有惊喜。
3）门槛值两侧系数不同的问题。在压缩包的PDF文档里，对指令的各个选项都有说明。想让系数在门槛值两侧不变，大胆尝试调整dthres中的变量即可，放心，不会让系统崩盘。

秋水君 发表于 2025-6-12 14:50
已购买，请教几个问题：（1）我发现在用hansen的示例数据时，用您的命令计算出的p值比hansen小的多，hanse ...

最后，再补充两点：
1）官方命令threshold中，强制要求常数项在门槛值两侧是不同的。而在thregs中，是强制规定常数项在门槛值两侧是相同的。2）门槛值受搜索次数的影响，门槛值检验结果受抽样方法、抽样次数的影响。在不同的指令中，即使门槛值是渐进无偏的，门槛值可能不完全相同，有细微差异。即使是同一指令，设置不同的搜索次数，门槛值也可能不同。

本来想上传图片，供您比较，奈何网速太慢，上传图片时，只看到转圈圈。您直接比较Hansen（1999）论文中的Table2、Table3与官方指令xthreg的结果：
use hansen1999.dta,clear
xthreg i q1 q2 q3 d1 qd1, rx(c1) qx(d1) thnum(2) bs(300 300) grid(400)



结果有差异，但是我们不能说其中一种是错误的。

rny867966 发表于 2025-5-28 17:05
这个是mata函数本身存在的问题，门槛变量不能放到dthres中。我在操作中新定义了一个变量，让他等于门槛变 ...

use DurlaufJohnson.dta,clear
thregs GDP_Growth Pop_Growth school, thres(GDP) dthres(log_GDP InvGDP GDP) reps(300) qn(400) trim(0.15)
上传不了图片，直接复制粘贴结果供参考：
Bootstrap for single threshold
..................................................  +  50
..................................................  +  100
..................................................  +  150
..................................................  +  200
..................................................  +  250
..................................................  +  300

Threshold estimator (level = 95):
-----------------------------------------------------
     model |    Threshold         Lower         Upper
-----------+-----------------------------------------
      Th-1 |    3085.0000      833.0000     4229.0000
-----------------------------------------------------

Threshold effect test (bootstrap = 300):
--------------------------------------------------------------------
Threshold |       RSS      Fstat    Prob   Crit10    Crit5    Crit1
-----------+--------------------------------------------------------
    Single |    8.0911      17.76  0.0033   7.1936   9.2130  12.0215
--------------------------------------------------------------------

      Source |       SS           df       MS      Number of obs   =        96
-------------+----------------------------------   F(8, 87)        =     14.02
       Model |  10.4321412         8  1.30401765   Prob > F        =    0.0000
    Residual |  8.09109048        87   .09300104   R-squared       =    0.5632
-------------+----------------------------------   Adj R-squared   =    0.5230
       Total |  18.5232317        95  .194981386   Root MSE        =    .30496

--------------------------------------------------------------------------------
    GDP_Growth | Coefficient  Std. err.      t    P>|t|     [95% conf. interval]
---------------+----------------------------------------------------------------
    Pop_Growth |   -.609533   .3004388    -2.03   0.046    -1.206688   -.0123784
        school |   .2412249   .0599962     4.02   0.000     .1219759    .3604739
               |
_cat#c.log_GDP |
            0  |  -1.198598   .2876791    -4.17   0.000    -1.770392   -.6268047
            1  |  -.9111309   .2299833    -3.96   0.000    -1.368248   -.4540142
               |
_cat#c.InvGDP |
            0  |   .3929841   .0924286     4.25   0.000     .2092724    .5766959
            1  |   .6737485   .1926969     3.50   0.001     .2907424    1.056755
               |
    _cat#c.GDP |
            0  |   .0008118   .0002141     3.79   0.000     .0003861    .0012374
            1  |   .0000815    .000043     1.89   0.062    -4.05e-06     .000167
               |
         _cons |   7.865568   1.987447     3.96   0.000     3.915301    11.81583
--------------------------------------------------------------------------------

可以放控制变量吗