怎么计算VAR - 经管之家

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副教授

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还不是VIP/贵宾

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楼主

木叶青黄 发表于 2011-3-8 17:28:14 |AI写论文

10论坛币

本人现在想利用道琼斯指数通过计算股价收益率求var曲线求高手指点
谢谢啦

沙发

发表于 2011-3-8 17:36:13

u can use matlab software.

藤椅

tlw1987 发表于 2011-3-8 20:08:48

楼主指的是向量自回归模型还是那个跟风险有关的Var

努力，努力，再努力

板凳

木叶青黄 发表于 2011-3-9 09:44:02

“楼主指的是向量自回归模型还是那个跟风险有关的Var”

我指的是跟风险有关的那个呵呵

报纸

无聊的人 发表于 2011-3-11 15:43:37

用matlab吧。你先搞懂Var是个啥，基本道理啥样，然后用matlab计算就可以，一个函数就搞定。

地板

lizhicq 发表于 2013-12-12 00:36:22

简单，你把收益率排成分布，然后找到置信度如95% 对应的分位点就是VaR了。

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