NARDL 模型 wald检验怎么做

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Cointegrating Form
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
D(LG)	0.349640	0.056727	6.163539	0.0000
D(LREX_POS)	1.333564	0.391558	3.405788	0.0008
D(LREX_NEG)	1.169739	0.331896	3.524419	0.0005
D(LV)	-0.130157	0.057943	-2.246295	0.0260
CointEq(-1)	-0.401777	0.050197	-8.004055	0.0000
Cointeq  = LM - (0.8702*LG + 3.3192*LREX_POS + 2.9114*LREX_NEG
-0.3240*LV  )
Long Run Coefficients
Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
LG	0.870234	0.126552	6.876500	0.0000
LREX_POS	3.319164	0.821513	4.040307	0.0001
LREX_NEG	2.911412	0.727725	4.000701	0.0001
LV	-0.323954	0.127339	-2.544027	0.0118

上面是长短期系数方程，下面这个就是NARDL方程，我要检验长期与短期系数的是否存在不对称，用wald检验wald-s与wald-l，应该用哪个除以哪个啊？LM = C(1)*LM(-1) + C(2)*LG + C(3)*LREX_POS + C(4)*LREX_NEG + C(5)*LV
eviews只能检验这个方程也就是下面这个方程的系数。
论文要用，很急，求各位大神帮帮忙！

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.*
LM(-1)	0.598223	0.050197	11.91757	0.0000
LG	0.349640	0.056727	6.163539	0.0000
LREX_POS	1.333564	0.391558	3.405788	0.0008
LREX_NEG	1.169739	0.331896	3.524419	0.0005
LV	-0.130157	0.057943	-2.246295	0.0260

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关键词：wald检验 Wald ARDL 怎么做 coefficients eviews NARDL wald

苏七猫 发表于 2021-3-12 08:57
上面是长短期系数方程，下面这个就是NARDL方程，我要检验长期与短期系数的是否存在不对称，用wal ...

楼主搞懂了吗