计量经济学，回归系数协方差系数推导

为什么这里求β1帽的期望的时候Y的均值可以堪称常数即E（Y均值）=Y均值？在每次抽样中X固定的话是可以看成常数的，但是每次抽取一个同样的X对应的Y应该是不同的，Y均值应该根据每次抽样结果不同而变化啊。。。。求解

whxtangjunjie 发表于 2021-3-15 16:41
为什么这里求β1帽的期望的时候Y的均值可以堪称常数即E（Y均值）=Y均值？在每次抽样中X固定的话是可以看成常 ...

虽然结果对，但是证明过程不对，抽样的时候，x可以看做非随机的，即给定x条件下的抽样，但是由于误差项u的随机性，y是有变异的，是个随机变量。而系数的协方差是个统计量，是一种函数关系，推导的过程中不能把y拔当成统计值进行计算。本题应该用线性性及无偏性的结论来推导。

同样的问题 希望大佬解决一下下

意思是estimated βhat是β真实值的无偏估计，因此βhat是在β真实值附近分布的，均值为β

求问这是哪本书？

jj19950422 发表于 2021-11-3 15:53
求问这是哪本书？

古拉扎蒂那本计量经济学