金融工程需要专门学习常微分、偏微分方程吗？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问，金融工程主要的数学技术是什么？微分方程？随机过程？

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享1 收藏7 回帖

关键词：偏微分方程 金融工程 微分方程 常微分 偏微分 金融工程 技术 数学

常微分  偏微分  随机过程 随机分析 ，要想学会这些，那么实变/复变/泛函等也是要学的。总之要会解期权公式得花几年工夫。

高等概率，随机微分方程，随机过程，数值方法

这个还真不如问导师

厄，这么说吧。如果没你说的这几个东西，金融工程还剩啥？
正如2楼说的，要学会，这几个，real analysis, complex analysis,是跑不掉的，complex analysis,里面主要是一些技巧，很有用，而不是全部，虽然很多人说，那个东西在金融中用出不大。

Fourier series, 在解微分方程里面，也有很多应用。现在也开始大规模出现在金融里了，请google，fourier methods on finance

，当然numerical analysis跑不了，太重要了，就算啊算啊，数值方法。

概率。。。这个和随机过程放一起吧。不用说就重要了。

特别提一下偏微分，大量的期权定价公式，都是这个，需要你去解。
在美国偏微分方程，是研究生水平的内容。当然如果不学理论，只学如何解的话，还是可以完成的，在没有analysis的基础上。。。不过没有深刻的数学理解。只会套路，没有内功，未来情况怎么样，可以想象。

当然这是传统意义上的金融工程。

当然也有做day trading的 quant...虽然不感觉他们会用到option,或者有关微分方程的内容，但是都有学过。

详细情况，请阅读
http://www.markjoshi.com/downloads/advice.pdf
ON BECOMING A QUANT
by MARK JOSHI

最后补充一下，虽然Monte Carlo 可能经常算计算机方向，但是也经常在数学里被讨论到

学金工的表示鸭梨很大、、、、

看你做到什么水平啦  一般的国内硕士博士不是那么难的
1. 分析
高数水平好些就可以  学过数分更好  至于实变泛函不是那么重要的 当然如果你要想读懂brownian motion and stochastic calculs这类的书  那rudin的书才够   
2. 常微+偏微分  
本科水平就够了   会求解一些基本的典型的方程  解存在性 唯一性 以及拓展之类的真的太复杂
说实在的像controlled markov process and viscosity solutions这书里很多关于HJB的条件国内有几个搞金融数学的教授能完全搞懂呢
3. 测度论
概率论是远不够的  随机分析的入门课之一   不过对于各种大数定律没啥要求
4. 随机过程
这个难度跨度比较大  简单的书像fima klebaner  没有太多证明  就是一些结论  会用了推个B-S公式就没问题  说会推期权就得几年也太骇人听闻啦  哪怕你就多个跳跃过程也就用上一般的ito就行了   
当然要深了做  brownian motion and stochastic calculs这本书就是模板啦  williams的三本也够难的

zoubin019 发表于 2011-3-11 13:52
看你做到什么水平啦  一般的国内硕士博士不是那么难的
1. 分析
高数水平好些就可以  学过数分更好  至于 ...

李巨幅。。。。。。。。。。。。