如何按月排序分为五组，并价值加权后根据生成组1-组2的超额收益

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

请问如下代码怎么写
两个问题：

1. 对以下股票以月为基础，根据特质波动率排序，基于特质波动率构建五个价值加权投资组合，G1/G2....G5；

2.估计每月的超额收益，即组合价差法:G1-G5为最高特质波动率组收益-最低特质波动率组收益；这一步骤代码怎么做呢

最终结果是想得到IVOL与股票收益的关系

stkcd        证券代码        R_Rf        IVOL        ym1        IVOL10

600095        600095        -.010524        .0479636        2000m1        1

600149        600149        -.052458        .0291876        2000m1        1

600638        600638        -.009797        .0408964        2000m1        1

600051        600051        -.017474        .0447722        2000m1        1

600812        600812        .019078        .0383539        2000m1        1

600190        600190        .002139        .0431384        2000m1        1

600182        600182        .018767        .0337879        2000m1        1

600746        600746        -.036557        .047838        2000m1        1

600860        600860        -.022349        .0461915        2000m1        1

22        000022        .006333        .034801        2000m1        1

826        000826        -.004806        .0410779        2000m1        1

600881        600881        -.029631        .0495455        2000m1        1

609        000609        .016732        .0461739        2000m1        1

541        000541        .003408        .0453688        2000m1        1

835        000835        .021223        .0470022        2000m1        1

600639        600639        .000866        .0331728        2000m1        1

708        000708        -.016903        .0421961        2000m1        1

600667        600667        .020931        .0465222        2000m1        1

600115        600115        -.027221        .0393577        2000m1        1

600003        600003        -.000061        .0378863        2000m1        1

600808        600808        .007631        .0492221        2000m1        1

600167        600167        .004043        .0359425        2000m1        1

912        000912        .025545        .0391498        2000m1        1

798        000798        -.014839        .038915        2000m1        1

600612        600612        .01409        .0496678        2000m1        1

782        000782        .013661        .0454295        2000m1        1

818        000818        -.028632        .0465546        2000m1        1

916        000916        -.012061        .0490217        2000m1        1

923        000923        -.054826        .0464889        2000m1        1

600896        600896        .016941        .0359694        2000m1        1

600699        600699        .027099        .0409975        2000m1        1

632        000632        .01409        .0415377        2000m1        1

426        000426        -.016153        .0398301        2000m1        1

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：stkcd 投资组合 vol1 股票收益 波动率