楼主: erren10
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[面板数据求助] repeated time panel 面板数据如何求滞后项? [推广有奖]

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楼主
erren10 发表于 2021-3-23 18:32:25 |AI写论文

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各位好!我正在进行的论文需要关于”公募基金重仓股跨半年变化“的数据,想请教一下针对我贴上来的如下范例数据,要如何针对每个 MasterFundCode(基金主代码)和Stkcd(股票代码)产生上一期Proportion(持仓比例)滞后项?
想要得到的结果如:Stkcd 2在MasterFundCode 1中106期的对应滞后项为1.89,105期和118期的变量值缺失)


我之前主要思路为bysort MasterFundCode Stkcd,gen lag.P=L.Proportion,但显示“not sorted”
也试过xtset idvar timevar的办法,但是由于针对每个MasterFundCode时间变量不唯一故不可行,主要的困难也在于"repeated time values within panel"


求懂这个问题的朋友们不吝赐教!


  1. * Example generated by -dataex-. To install: ssc install dataex
  2. clear
  3. input long(MasterFundCode Stkcd) int YearHalf double Proportion
  4. 1      2 105 1.89
  5. 1      2 106 2.16
  6. 1      2 118 3.01
  7. 1     24 109 1.78
  8. 1     60  99  1.7
  9. 1     61 100  1.5
  10. 1     61 101 2.34
  11. 1     61 102 2.64
  12. 1     61 103 4.05
  13. 1     61 104  3.1
  14. 1    333 114 2.28
  15. 1    338 103 1.53
  16. 1    338 119 3.65
  17. 1    400 107 1.35
  18. 1    423  99 2.59
  19. 1    513 114 2.27
  20. 1    527 102 1.39
  21. 1    538 106 1.35
  22. 1    563 111    1
  23. 1    568 114 5.02
  24. 1    568 115 6.15
  25. 1    568 116 6.86
  26. 1    581  99 1.56
  27. 1    581 100 1.28
  28. 1    581 101 3.42
  29. 1    625 105 1.57
  30. 1    651  99 2.21
  31. 1    661 119 3.25
  32. 1    811 103 2.46
  33. 1    826 106 1.46
  34. 1    858  99 3.55
  35. 1    858 114 5.45
  36. 1    858 115 4.48
  37. 1    858 116 3.88
  38. 1    858 118 2.48
  39. 1    876 101 2.81
  40. 1    876 112    2
  41. 1    895 117 1.98
  42. 1    910 111 1.25
  43. 1    961 119 2.33
  44. 1    963 112 1.06
  45. 1    963 115 2.48
  46. 1    998 107 1.55
  47. 1   2008 101 4.22
  48. 1   2008 102  2.3
  49. 1   2051 110 1.72
  50. 1   2051 111 1.03
  51. 1   2051 112 3.32
  52. 1   2051 113 4.09
  53. 1   2098 111 1.07
  54. 1   2127 116 4.57
  55. 1   2127 117 5.73
  56. 1   2127 118 3.27
  57. 1   2127 119 3.26
  58. 1   2175 112 1.77
  59. 1   2175 113 2.89
  60. 1   2175 114 2.08
  61. 1   2195 116 4.17
  62. 1   2195 117 5.65
  63. 1   2202 115 4.27
  64. 1   2202 116 3.69
  65. 1   2207 108 1.52
  66. 1   2236 115 5.26
  67. 1   2279 108 2.24
  68. 1   2279 109 2.78
  69. 1   2279 110 4.04
  70. 1   2310 102 1.55
  71. 1   2311 112  .92
  72. 1   2326 108 1.37
  73. 1   2326 109 1.84
  74. 1   2326 110 2.24
  75. 1   2384 119 5.04
  76. 1   2385 107 1.33
  77. 1   2400 111 1.23
  78. 1   2410 107 1.59
  79. 1   2415 107  1.3
  80. 1   2444 108 1.23
  81. 1   2456 114 2.13
  82. 1   2475 113 1.52
  83. 1   2475 119 2.44
  84. 1   2612 110 5.67
  85. 1   2643 106  2.1
  86. 1   2643 107 1.74
  87. 1   2643 117 2.95
  88. 1 300115 110 1.81
  89. 1 300156 112  .96
  90. 1 300156 113 3.81
  91. 1 300156 114  4.1
  92. 1 300156 115 3.03
  93. 1 300166 117  1.5
  94. 1 300203 110 1.89
  95. 1 300226 117 3.63
  96. 1 300226 119 4.21
  97. 1 300232 117 4.89
  98. 1 300232 118 5.08
  99. 1 300232 119 6.09
  100. 1 300248 109 1.83
  101. 1 300248 110 2.02
  102. 1 300298 108 1.64
  103. 1 300309 114 2.34
  104. end
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关键词:Repeated repeat Panel 面板数据 time

沙发
DΘstinyじò 发表于 2021-3-26 17:05:18
bysort MasterFundCode Stkcd,gen lag.P=L.Proportion
bys在前面一般接的是:
gen新的变量名,变量命名有问题,"." 不是合规的符号。
想要xtset ,针对目前数据结果,需要构造面板标识以后,再利用滞后函数。这里个体标识:MasterFundCode Stkcd 时间标识:YearHalf
现在个体标识是两个变量,需要新生成一个变量来标识。
尝试以下代码:
  1. egen group=group(MasterFundCode Stkcd)
  2. xtset   group YearHalf
  3. gen lag_P=L.Proportion
复制代码

藤椅
zhaoshisan 发表于 2021-3-30 21:07:02
也要像知乎一样邀请回答了吗?
楼上正解

板凳
xiujianfeiyin 发表于 2021-10-23 22:19:50
可以一试,不知问题解决没有

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