ARCH效应检验 - Stata专版

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楼主

dsh195792 发表于 2021-3-25 18:20:00 |AI写论文

300论坛币

请问ARCH效应检验是对残差进行的检验吗？怎么在stata里编码啊。。。

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关键词：ARCH效应效应检验 ARCH ARC RCH stata dcc-garch

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沙发

冰枫冷羽 发表于 2021-3-26 12:26:16

是对残差，检验的时残差的平方师傅存在自相关性

已有 1 人评分	论坛币	学术水平	收起理由
煮酒问剑	+ 10	+ 2	精彩帖子

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藤椅

dsh195792 发表于 2021-3-26 14:39:09

看到大多数文献里都是先对序列进行ARMA建模，然后对残差进行ARCH-LM检验，主要是想求得从ARMA-ARCHLM检验这一过程的stata代码或者操作过程。

板凳

18236936528 发表于 2022-1-2 15:12:18 来自手机

dsh195792 发表于 2021-3-26 14:39
看到大多数文献里都是先对序列进行ARMA建模，然后对残差进行ARCH-LM检验，主要是想求得从ARMA-ARCHLM检验这 ...

请问找到解决方法了吗？

报纸

遛狗姐姐 发表于 2022-2-3 15:09:59

dsh195792 发表于 2021-3-26 14:39
看到大多数文献里都是先对序列进行ARMA建模，然后对残差进行ARCH-LM检验，主要是想求得从ARMA-ARCHLM检验这 ...

对的，LM检验如下所示，先回归以滞后两阶为例
reg re l.re l2.re //将残差平方项对其滞后项回归
gen LM=e(N)*e(r2) //计算LM统计量（其中n样本数，r2拟合优度）
display LM //输出LM
display chiprob(e(df_m),LM) //计算p值

地板

遛狗姐姐 发表于 2022-2-3 15:10:36

对的，LM检验如下所示，先回归以滞后两阶为例
reg re l.re l2.re //将残差平方项对其滞后项回归
gen LM=e(N)*e(r2) //计算LM统计量（其中n样本数，r2拟合优度）
display LM //输出LM
display chiprob(e(df_m),LM) //计算p值

7楼

beyondnd 发表于 2022-3-22 17:15:15

是的，先回归后来对于残差进行arch效应检验

[时间序列问题] ARCH效应检验 [推广有奖]

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