EG两步法OLS回归残差存在自相关加入AR项原来显著的变量变得不显著怎么办

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linlin7733 发表于 2011-3-13 16:41:25 |AI写论文

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EG两步法OLS回归残差存在自相关加入AR项原来显著的变量变得不显著怎么办呢？？请达人指点一下，不显著是不是协整都么的意义了？？

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关键词：EG两步法自相关怎么办两步法 OLS

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coofy21cn 发表于5楼查看完整内容

最好不要直接加ar(1) 这样经常会出现你上面说的这种问题通过加入自变量或者因变量的滞后项就可以了这样效果要好的多因为加ar(1)的科克-奥伦方法修正自相关是施加了因变量和自变量它们二者滞后项具有相同的系数的约束而这通常是不成立的比如模型为y x ar(1) (1)估计出来的系数为a 则等价于y-a*y(-1) 对x-a*x(-1)回归

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沙发

girlwater 发表于 2011-4-1 17:07:06

同问，我也遇到了这个问题，要怎么办？

藤椅

wuk2000 发表于 2012-2-17 22:12:58

同样的问题。

板凳

ffyyll13 发表于 2012-2-18 08:26:57 来自手机

你有没有检验数据是否平稳序列？如果不是，可以考虑取差分或者取对数后再做

报纸

coofy21cn

发表于 2013-5-22 19:25:10

最好不要直接加ar(1) 这样经常会出现你上面说的这种问题通过加入自变量或者因变量的滞后项就可以了这样效果要好的多因为加ar(1)的科克-奥伦方法修正自相关是施加了因变量和自变量它们二者滞后项具有相同的系数的约束而这通常是不成立的比如模型为y x ar(1) (1)估计出来的系数为a 则等价于y-a*y(-1) 对x-a*x(-1)回归

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泛泛格调666 发表于 2014-8-30 16:02:20

coofy21cn 发表于 2013-5-22 19:25
最好不要直接加ar(1) 这样经常会出现你上面说的这种问题通过加入自变量或者因变量的滞后项就可以了这样 ...

多谢解答

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