请教一下门限回归模型，门限效应显著，但核心解释变量回归系数不显著，如何选择呢？

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  请教一下门限回归模型，单门限和双门限的门限效应都显著，但核心解释变量的回归系数仅在单门限下显著，在双门限下都不显著，应该选择单门限还是双门限模型呢？谢谢！

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关键词：门限回归模型 门限效应 门限回归 解释变量 回归模型

单还是双要取决于你想要验证结论的现实意义，如果是经济问题就要看现实经济运行特征，也就是经济意义，而不是从结果来选择是单还是双。

两个检验不一样吧，一个自举法，一个t检验，所以结果不一致正常

系数显著与否不能够强求  要么自己再调整调整  要么再思考为什么会这样

系数不显著说明系数不显著的变量对等号左侧是没有相关关系的，可能是有其它变量起作用了

解释变量的系数显著或不显著，不重要。重要的是门槛效应，如果单门槛显著，其他不显著，就是单门槛；如果单门槛、双门槛显著，三门槛不显著，就是双门槛。

双门槛

蓝色土耳其2013 发表于 2021-3-30 22:08
系数显著与否不能够强求  要么自己再调整调整  要么再思考为什么会这样

请问双重门槛，012的回归系数都不显著怎么解决呀？有什么办法调显著吗。以及企业年龄不随时间变化，是不是不能放进门槛模型的控制变量里。

novlyn 发表于 2025-3-3 20:04
请问双重门槛，012的回归系数都不显著怎么解决呀？有什么办法调显著吗。以及企业年龄不随时间变化，是不是 ...

不显著是常态，不能强求，很难调显著

蓝色土耳其2013 发表于 2025-3-4 13:33
不显著是常态，不能强求，很难调显著

请问012中只有2的回归系数显著，是不是不能看出门槛变量的放大或缩小效应？非常感谢！