如题:如何用统计软件计算CAR?(事件研究法)
以上市公司发布盈余公告(年报)当日为t=0,研究之前四个季度的CAR值,CAR期间为(-240,0)(-180,0)(-120,0)(-60,0),主要是2007-2009所有A股上市公司,现在可用数据库为国泰安以及wind等,不知道需要哪个数据库中的什么数据,通过什么软件才能实现CAR值的计算呢?最好是excel或者stata。
另,因为我研究的是三年的数据,因此可能每一年都有一个公告期,不知道这种情况怎么做呢?
感激不尽~!