向量自回归（VAR）和向量误差校正模型试什么关系？

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

找个一些资料， 都看不太明白，

如果我想作CPI，利率、股票指数之间的VECM模型，
应该怎么入手？

谢谢。

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏0 回帖

关键词：向量自回归 校正模型 VaR 自回归 VECM模型 模型 校正 资料

建议先弄本书看看，易丹辉或者高铁梅的都可以。

步骤都差不多的

VAR和vecm有内在联系

差一个约束条件:)

有协整约束的var模型就是vecm。

楼上说的都有道理，可还是让人很困惑！

VAR is Vector auto regression model which is suitable when there is no coingegration among regressors.
VECM is kind of VAR that includes additional information among the cointegrated variables which is the equilibrium error term.
So, the difference between VAR and VECM is the equilibrim error term.
I'm not able to type Mandarin now, however if you have additional questions, you can message me.
Wish you good luck

单变量的自回归是变量的现在值对其以前值作回归，向量自回归实际是多变量混合在一起，除了每个变量对其自身的滞后作回归外，也对其他变量的滞后作回归。
而误差修正模型是对向量自回归的一种约束，具体可看恩德斯的“应用计量经济学---时间序列分析”， 在这本书里，讲的很细致。