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楼主: 资料狂人
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[学科前沿] 4月周末掌握如何应对无法避免的实证难题—内生性 [分享]

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资料狂人 在职认证  发表于 2021-3-30 09:29:20 |显示全部楼层

内生性(Endogeneity)是实证研究中经常被质疑,不能回避的难题。

究竟什么是内生性?为什么一定要揪住内生性不放?

换言之,忽略内生性将导致什么后果?为什么会产生内生性?内生性来源于哪里?如何判断是否存在内生性?如何检验内生性?


我们经常听到多种不同的“内生”,如内生变量 (Endogenouscovariates)、内生样本选择(Endogenous  sample selection)、内生处理指派(Endogenous  treatmentassignment)等,这些概念之间有什么区别和联系?


仅以内生变量为例,我们还会面临以下困惑:内生变量可否取离散形式?可否包含内生变量的二次项或更高次项?如何应对多个内生变量?多个内生变量是否允许交互?内生变量是否可与外生变量交互?内生变量的决定方程中若又包含内生变量,又该如何处理?


如果存在内生性,怎么应对内生性?若一项研究同时涉及到多种内生性时,又该怎么办?针对不同的内生性是否要采取不同的应对方法?这些不同的方法如何整合?当不同的内生性同时出现并且相互交织在一起时,又该怎么办?


STATA的扩展回归模型(ERM, EXTENDED REGRESSION MODELS),用一条命令同时处理内生变量、内生样本选择、内生处理指派和随机效应。ERM适用于连续变量、0-1变量和有序多元离散的因变量、自变量和工具变量,也允许变量取高次项以及变量之间的交互,还可用于面板数据和层次模型。


ERM在单独应对某类内生性时,等价于以下传统的十多种STATA命令:regress,ivregress,gmm(广义矩估计), heckman, tobit, intereress, probit, oprobit,teffects,  etregress(内生处理回归),movestay(内生转换模型,endogenous switching regression),ivtobit,xtregress, xtprobit, xtoprobit,xtivreg, 等等。更重要的是,ERM可以同时应对多种内生性问题。

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陈传波,中国人民大学副教授,博士生导师。自1999年开始,钻研STATA二十余载,著有《STATA十八讲》,自2004年以来,一直在中国人民大学讲授《计量经济学》。在《统计研究》等期刊发表过相关论文,为国家第三次农业普查骨干培训班讲过课。主持过多项国家社科基金和国家自然科学基金。


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本课程拟将STATA模拟、案例和必要的数学公式三者紧密结合,帮助学员打通任督二脉,在尽可能短的时间内掌握其中的关键,明白背后的基本原理和基本操作,不仅学会如何识别和检验各类内生性,也学会如何用一条命令处理多种内生性,还能正确解读分析结果。

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关键词:内生性 Endogeneity Endogenous regression assignment



stata SPSS
资料狂人 在职认证  发表于 2021-3-30 09:33:13 |显示全部楼层
初衷:不再觉得计量很难,能看懂、能做出来、能解释

特色:数学公式+模拟+案例三位一体

期望:以多年自学和讲授计量的感悟,帮助大家尽快建立知识体系
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资料狂人 在职认证  发表于 2021-3-30 09:34:58 |显示全部楼层
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资料狂人 在职认证  发表于 2021-3-30 09:37:53 |显示全部楼层
本课程拟将STATA模拟、案例和必要的数学公式三者紧密结合,帮助学员打通任督二脉,在尽可能短的时间内掌握其中的关键,明白背后的基本原理和基本操作,不仅学会如何识别和检验各类内生性,也学会如何用一条命令处理多种内生性,还能正确解读分析结果。
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资料狂人 在职认证  发表于 2021-3-30 09:40:22 |显示全部楼层
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资料狂人 在职认证  发表于 2021-3-30 09:40:48 |显示全部楼层
ERM在单独应对某类内生性时,等价于以下传统的十多种STATA命令:

regress,

ivregress,

gmm(广义矩估计),

heckman,

tobit, intereress,

probit,

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etregress(内生处理回归),

movestay(内生转换模型,endogenous switchingregression),

ivtobit,

xtregress,

xtprobit,

xtoprobit,

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更重要的是,ERM可以同时应对多种内生性问题。
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土八路 发表于 2021-3-30 09:49:42 |显示全部楼层

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好好好
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三重虫 发表于 2021-3-30 11:02:50 |显示全部楼层

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huhuhuhu 发表于 2021-3-30 11:26:02 |显示全部楼层

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myazure 发表于 2021-3-30 12:27:23 |显示全部楼层

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