一个自变量X 一个中介变量M，两个因变量Y1， Y2，请问下如何对比间接效应Ind有显著差

诚心请教一个问题：一个自变量X 一个中介变量M，两个因变量Y1， Y2，请问下如何对比间接效应Ind有显著差异，即b1=X→M→Y1 与 b2=X→M→Y2，如何通过t检验或什么检验方法说明b1 与 b2具有显著差异，如果可以直接对比数值的大小，希望能有参考文献指导，感谢！还是需要使用Mplus Ind1-Ind2 的bootstrap方法？

这个可以去参考顶级期刊上面的文章

蓝色土耳其2013 发表于 2021-4-2 14:41
这个可以去参考顶级期刊上面的文章

请问有文章名或DOI号吗？没有看到过类似的研究额...

中介效应在使用过程中真的问题挺多的，什么情况都有

云飘飘122 发表于 2021-4-8 14:38
中介效应在使用过程中真的问题挺多的，什么情况都有

是的，这个是审稿专家给我提的问题，不过我已经解决了。

yitao_stu 发表于 2021-3-31 11:45
诚心请教一个问题：一个自变量X 一个中介变量M，两个因变量Y1， Y2，请问下如何对比间接效应Ind有显著差异， ...

你好，我想请教一下，如果存在两个被解释变量用什么模型做比较好。

骑着蜗牛去上课 发表于 2021-5-6 08:51
你好，我想请教一下，如果存在两个被解释变量用什么模型做比较好。

能用SEM就SEM，SEM对因变量个数没有要求，如果假设是独立的，回归模型也可以

请求推荐类似情况的已经发表的论文，希望能够通过阅读学习

yitao_stu 发表于 2021-4-12 21:17
是的，这个是审稿专家给我提的问题，不过我已经解决了。

你好，请问是怎么解决的呀