虚拟变量的问题

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连老师您好，请教几个问题：
1.在分析上市公司财务数据时，对高管变更，用1或0表示是否变更，请问用STATA进行分析时中如何设置？
2.对面板数据进行回归分析时是不是与一般的多元回归一样，要做多重共线性、异方差、自相关的检验？
3.高管变更是时间性效应还是个体效应？

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关键词：虚拟变量 上市公司财务数据 Stata 多重共线性 公司财务 变量 虚拟

1. 设一个虚拟变量，变更当年为 1，其他年度为 0 。
2. 可以通过 pwcorr 分析变量之间的相关系数，如果不超过 0.4，则认为不存在严重的共线性问题。通常很少使用 VIF 分析共线性问题。至于异方差和序列相关，可以不做检验，直接采用 xreg, vce(robust) 或 xtscc 命令即可。