动态面板回归结果解释

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连老师您好：
我使用了5年的数据做动态面板，如果使用命令xtabond 因变量 自变量, twostep vce(robust)，然后检验二阶自相关，使用命令estat abond，检验结果表明没有二阶自相关。
但是如果我使用命令xtabond 因变量 自变量,lag(2)  twostep vce(robust)，使用命令estat abond，再进行二阶自相关检验的时候，结果显示二阶自相关的
Z值为一点，。同理使用您编写的xtabond4命令时，
Warning: Arellano and Bond recommend using one-step results for
         inference on coefficients
Sargan test of over-identifying restrictions:     
         chi2(3) =     5.63       Prob > chi2 = 0.1310
Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 1 is 0:
         H0: no autocorrelation   z =  -7.37   Pr > z = 0.0000
Arellano-Bond test that average autocovariance in residuals of order 2 is 0:
         H0: no autocorrelation   z =      .   Pr > z =      . 这里也是点。所以是我的数据不够吗？还是因为使用了lag（2）选项的原因？
我看您的视频里面，也使用了lag(2)但是还能显示二阶自相关的P值，所以请教您原因？
还有一个就是在动态面板part1部分，命令xtabond包含差分的命令吗？因为我在使用该命令，与您的xtabond4命令时，xtabond命令只显示因变量滞后两期的值，而xtabond4命令除了滞后两期的值以外，每一个变量的当期值和差分值也自动报告了出来，那我可以直接采用xtabond命令的结果吗？还是必须先进行差分以后，再使用xtabond命令才会与您的xtabond4命令的结果一样？
非常感谢！

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关键词：动态面板 面板回归 结果解释 回归结果 coefficients 解释 面板 结果 动态

1. 做动态面板，至少要 4 年的数据。你的数据是 5 年，建议不要采用 lag(2) 选项，通常 AR(1) 已经足够了。此外，在模型筛选过程中，请勿附加 robust 选项，这不利于序列相关和 Sargan 检验；
2. xtabond, xtabond4 都会自动进行差分处理，然后再执行后续 GMM 估计。

非常感谢！学习中，继续努力