stata这样操作时间固定效应加地区固定效应对么

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blank blank 各位朋友好，本人计量小白，根据要求想控制时间以及地区固定效应，而且使用城市聚类标准误，便用了如下命令 xtreg lnpct lnminwag EPS RDA age ROA SIZE i.year i.City,vce(cluster City) 得到的结论，文献显示是lnpct和lnminwag正相关，但我的结果如下所示： R-sq:                                           Obs per group:      within  = 0.0004                                         min =          1      between = 0.3309                                         avg =        3.6      overall = 0.2588                                         max =          5                                                 Wald chi2(10)     =          . corr(u_i, X)   = 0 (assumed)                    Prob > chi2       =          .                                                 (Std. Err. adjusted for 183 clusters in City) ---------------------------------------------------------------------------------------------                             |               Robust                       lnpct |      Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval] ----------------------------+----------------------------------------------------------------                    lnminwag |   .0036314   .2074156     0.02   0.986    -.4028958    .4101586                         EPS |   .1008802   .0705517     1.43   0.153    -.0373987     .239159                         RDA |   .2495316   .0700776     3.56   0.000     .1121821    .3868811                         age |   .0350627   .0059708     5.87   0.000     .0233602    .0467651                         ROA |  -.3595976    .373834    -0.96   0.336    -1.092299    .3731036                        SIZE |  -9.83e-14   1.39e-13    -0.71   0.480    -3.71e-13    1.74e-13                             |                        year |                       2014  |  -.0273695   .0266597    -1.03   0.305    -.0796215    .0248826                       2015  |   -.059644   .0429308    -1.39   0.165    -.1437868    .0244989                       2016  |  -.0770783   .0438752    -1.76   0.079    -.1630721    .0089156                       2017  |   -.137712   .0604861    -2.28   0.023    -.2562625   -.0191614                             |                        City |                     上海市  |  -.0265823   .0836295    -0.32   0.751    -.1904931    .1373286                     东莞市  |  -.0149224   .0180988    -0.82   0.410    -.0503954    .0205507                     东营市  |   .1653109   .0532342     3.11   0.002     .0609737     .269648 R方太低了，而且好像变量系数没有通过显著性检验，1.不知道怎么解读结果，2.也不知道代码正确与否 有没有大神可以解答一下呢？谢谢各位大神们看看

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关键词：Stata 固定效应 tata Interval clusters

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一般来说聚类稳健标准误是显著性杀手

已经解决了，得到的结论如下：
1.本研究采用时间固定效应，不要加i.City，因为计量模型已经默认了控制不随时间变化的效应，
2.双边固定效应就直接用：xtreg y x i.year，fe r。原文中代码是错误的，自己可以试试用r好还是用vce（cluster City）好。

黄萧漾 发表于 2021-4-21 11:30
已经解决了，得到的结论如下：
1.本研究采用时间固定效应，不要加i.City，因为计量模型已经默认了控制不随 ...

你好~想请问下
1.只研究时间固定效应的代码是不是应该写作：reg y,x1,x2,x3,x4, r  （或者cluster）？接下来我检验时间固定效应是否显著时，用testparm i.year，但报错了，这是怎么回事？该怎么办？（之前用同样方法做个体固定效应并检验时没有问题）
2. ,r  和 ,vce(cluster year)时都可以用吗，哪个出来的结果好就用哪个？

Lcheng0 发表于 2021-6-12 09:03
你好~想请问下
1.只研究时间固定效应的代码是不是应该写作：reg y,x1,x2,x3,x4, r  （或者cluster）？接 ...

1.面板数据是不是都用xtreg这个命令,做固定的话
2我觉得是，