【更新】事件研究BHAR计算Stata代码（附示例数据）

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事件研究BHAR计算Stata代码

      BHAR（Buy and Hold Abnormal Return）购买持有异常收益率衡量了购买公司股票并一直持有直到考察期结束，公司股票收益率超过市场组合对应组合收益率的值。
BHAR指标的计算公式如下

其中
Rit表示个股回报率
Rmt表示市场组合回报率

提供的代码是使用日数据，计算事件日期当天至250个交易日（不包括停牌期）的BHAR
具体时间段可以根据自己需求修改，也可以改成月数据，计算逻辑不变的


数据准备

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事件日期.dta
同一只股票可以多个事件

收益率数据.dta

附件

---

代码对各步骤有必要的解释说明 事件研究BHAR计算Stata代码（附示例数据） .zip (48.65 MB, 需要: RMB 39 元) 本附件包括：

• 事件日期.dta
• 代码.do
• 收益率数据.dta
• 计算结果.dta

2021-4-5 10:42:33 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

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拓展 - BHAR月度版本

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使用月收益率数据 计算事件日期后t+1月至t+12月的BHAR

计算结果

事件研究BHAR月度版本.zip (6.13 MB, 需要: RMB 39 元) 本附件包括：

• 事件日期.dta
• 代码.do
• 月收益率数据.dta
• 计算结果.dta

2021-4-5 10:45:55 上传

需要: RMB 39 元  [购买]

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https://bbs.pinggu.org/thread-10283316-1-1.html

momingqimiao7 发表于 2021-4-5 10:48
事件研究BHAR计算Stata代码

      BHAR（Buy and Hold Abnormal Return）购买持有异常收益率衡量了购买公 ...

有事件研究吗

momingqimiao7 发表于 2021-4-5 10:48
事件研究BHAR计算Stata代码

      BHAR（Buy and Hold Abnormal Return）购买持有异常收益率衡量了购买公 ...

就是算CAR的那种

学神附体 发表于 2021-4-18 23:01
就是算CAR的那种

https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
这个帖子有

momingqimiao7 发表于 2021-4-18 23:25
https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
这个帖子有

感谢感谢

学神附体 发表于 2021-4-19 19:05
感谢感谢

有部分人反映手机app购买不了附件，可以尝试用电脑网页进行购买，还有问题可以留言

这个可以用三因子模型吗