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楼主: momingqimiao7
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[实证分析] 【更新】事件研究BHAR计算Stata代码(附示例数据) [推广有奖]

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2021-4-5 10:48:27 |显示全部楼层
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事件研究BHAR计算Stata代码



      BHAR(Buy and Hold Abnormal Return)购买持有异常收益率衡量了购买公司股票并一直持有直到考察期结束,公司股票收益率超过市场组合对应组合收益率的值。
BHAR指标的计算公式如下

102343le3x9ff5x09faa53.png


其中
Rit表示个股回报率
Rmt表示市场组合回报率

提供的代码是使用日数据,计算事件日期当天至250个交易日(不包括停牌期)的BHAR
具体时间段可以根据自己需求修改,也可以改成月数据,计算逻辑不变的


数据准备



事件日期.dta
同一只股票可以多个事件
111506y6ykf8afxx3x6sph.png



收益率数据.dta
11161468qpe8yew6isi5k8.png



附件




QQ截图20210405104300.jpg


代码对各步骤有必要的解释说明 事件研究BHAR计算Stata代码(附示例数据) .zip (48.65 MB, 需要: RMB 39 元) 本附件包括:
  • 事件日期.dta
  • 代码.do
  • 收益率数据.dta
  • 计算结果.dta



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拓展 - BHAR月度版本






使用月收益率数据 计算事件日期后t+1月至t+12月的BHAR


QQ截图20210405104222.jpg




计算结果

QQ截图20210405104457.jpg




事件研究BHAR月度版本.zip (6.13 MB, 需要: RMB 39 元) 本附件包括:
  • 事件日期.dta
  • 代码.do
  • 月收益率数据.dta
  • 计算结果.dta






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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2021-4-5 11:29:45 |显示全部楼层
上市公司常用基础数据集合

包含财务指标、公司治理、交易数据(更新至2020年)
https://bbs.pinggu.org/thread-10608582-1-1.html

季度版本
https://bbs.pinggu.org/thread-10613159-1-1.html

常用控制变量集合
https://bbs.pinggu.org/thread-10613567-1-1.html

【必备】A股上市公司基础信息(行业、省份、城市、区域、高新技术企业、上市年份等)
https://bbs.pinggu.org/thread-10538441-1-1.html

★筛选数据★ 沪深A股是否ST、*ST或PT数据整理
https://bbs.pinggu.org/thread-10351009-1-1.html

会计类专题数据

会计信息可比性https://bbs.pinggu.org/thread-10604341-1-1.html
会计信息可比性改进方法https://bbs.pinggu.org/thread-10604899-1-1.html
应计盈余管理(操控性应计利润)https://bbs.pinggu.org/thread-10611730-1-1.html
应计盈余管理DD模型和McNicols模型https://bbs.pinggu.org/thread-10611839-1-1.html
真实盈余管理【常用方法】https://bbs.pinggu.org/thread-8413097-1-1.html
真实盈余管理【拓展方法】https://bbs.pinggu.org/thread-8413541-1-1.html
归类变更盈余管理https://bbs.pinggu.org/thread-8677242-1-1.html
融资约束SA指数https://bbs.pinggu.org/thread-10593122-1-1.html
融资约束KZ指数https://bbs.pinggu.org/thread-8442281-1-1.html
融资约束WW指数https://bbs.pinggu.org/thread-8707869-1-1.html
破产风险/破产倾向 Altman Z-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-10598994-1-1.html
Ohlson破产概率指标O-Scorehttps://bbs.pinggu.org/thread-8579070-1-1.html
投资效率 OLS模型 营业收入增长率https://bbs.pinggu.org/thread-10605400-1-1.html
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企业内部薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-8621937-1-1.html
企业外部薪酬差距https://bbs.pinggu.org/thread-9063729-1-1.html
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收益激进度和收益平滑度https://bbs.pinggu.org/thread-9103681-1-1.html
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企业生命周期(李云鹤文献)https://bbs.pinggu.org/thread-8693590-1-1.html
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透明度综合指标TRANShttps://bbs.pinggu.org/thread-9646807-1-1.html
深交所信息披露考评结果https://bbs.pinggu.org/thread-9601629-1-1.html
供应商集中度和销售集中度https://bbs.pinggu.org/thread-9417859-1-1.html
审计师行业专长https://bbs.pinggu.org/thread-8659475-1-1.html
审计意见和审计费用、是否四大、是否十大https://bbs.pinggu.org/thread-8657019-1-1.html
税收征管力度https://bbs.pinggu.org/thread-10272680-1-1.html
研发操纵https://bbs.pinggu.org/thread-10264400-1-1.html
成本粘性https://bbs.pinggu.org/thread-10613972-1-1.html


使用道具

momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2021-4-5 11:30:02 |显示全部楼层
经济金融方面数据


年度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-10412273-1-1.html
季度股价崩盘风险https://bbs.pinggu.org/thread-9154037-1-1.html
股价崩盘风险扩展指数模型https://bbs.pinggu.org/thread-10413620-1-1.html
股价崩盘风险年报披露后365天https://bbs.pinggu.org/thread-8267756-1-1.html
年度/季度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10430158-1-1.html
月度股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-10503048-1-1.html
当年5月至次年4月股价同步性https://bbs.pinggu.org/thread-8396028-1-1.html
羊群效应CSSD、CSADhttps://bbs.pinggu.org/thread-7882917-1-1.html
流动性指标(换手率、Amihud、超额换手率)https://bbs.pinggu.org/thread-10365124-1-1.html
机构投资者羊群行为LSV模型https://bbs.pinggu.org/thread-9957847-1-1.html
Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10402881-1-1.html
中国版Fama-French三因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10410144-1-1.html
Fama-French五因子模型https://bbs.pinggu.org/thread-10429468-1-1.html
年度特质波动率https://bbs.pinggu.org/thread-10392432-1-1.html
月度日均特质波动率和特质偏度https://bbs.pinggu.org/thread-10351982-1-1.html
优化的股票特质收益率https://bbs.pinggu.org/thread-10419939-1-1.html
大股东是否股权质押数据https://bbs.pinggu.org/thread-8165275-1-1.html
控股股东股权质押数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-8615706-1-1.html
和讯网社会责任报告https://bbs.pinggu.org/thread-10124989-1-1.html
和讯网社会责任报告明细https://bbs.pinggu.org/thread-8490320-1-1.html
融资融券数据整理https://bbs.pinggu.org/thread-10470873-1-1.html
沪港通整理https://bbs.pinggu.org/thread-8243889-1-1.html
沪深300指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-10396221-1-1.html
中证500指数成分股历年调整https://bbs.pinggu.org/thread-10396233-1-1.html
环境不确定计算https://bbs.pinggu.org/thread-8334248-1-1.html
环境不确定  (环境动态性和环境丰富性 )https://bbs.pinggu.org/thread-8334391-1-1.html
企业风险承担Riskhttps://bbs.pinggu.org/thread-8323694-1-1.html
https://bbs.pinggu.org/thread-8429752-1-1.html
机构投资者异质性https://bbs.pinggu.org/thread-10039973-1-1.html
市场调整法股票超额回报率https://bbs.pinggu.org/thread-8432104-1-1.html
证券分析师盈余预测误差和分歧度数据https://bbs.pinggu.org/thread-8501682-1-1.html
机构投资者实地调研https://bbs.pinggu.org/thread-8501021-1-1.html
市场化指数推算至2019年  制度环境测度https://bbs.pinggu.org/thread-8494420-1-1.html
股权性质是否国企(Wind)https://bbs.pinggu.org/thread-8539907-1-1.html
有效价差和相对有效价差  Roll模型https://bbs.pinggu.org/thread-8573102-1-1.html
多元化经营https://bbs.pinggu.org/thread-8647145-1-1.html
上市公司全要素生产率LP方法https://bbs.pinggu.org/thread-8635015-1-1.html
上市公司全要素生产率OP方法https://bbs.pinggu.org/thread-9306066-1-1.html
管理者过度自信https://bbs.pinggu.org/thread-8682497-1-1.html
CEO过度自信(持股变动)https://bbs.pinggu.org/thread-10414491-1-1.html
投资者关注度https://bbs.pinggu.org/thread-8966965-1-1.html
研发投入/研发支出数据https://bbs.pinggu.org/thread-9124829-1-1.html
海外业务收入/海外销售收入https://bbs.pinggu.org/thread-9144200-1-1.html
产品市场集中度和竞争力https://bbs.pinggu.org/thread-8396115-1-1.html
赫芬达尔HHI指数和勒纳指数
超额商誉https://bbs.pinggu.org/thread-9401869-1-1.html
历史业绩预期差距https://bbs.pinggu.org/thread-9267271-1-1.html
业绩预告准确性和精确性https://bbs.pinggu.org/thread-8686457-1-1.html
分析师关注度https://bbs.pinggu.org/thread-10030257-1-1.html
战略差异度Strategy(王百强)https://bbs.pinggu.org/thread-9379354-1-1.html
战略差异度Strategy(叶康涛)https://bbs.pinggu.org/thread-9371852-1-1.html
战略调整度https://bbs.pinggu.org/thread-10268099-1-1.html
管理者能力https://bbs.pinggu.org/thread-9610539-1-1.html
公司治理水平https://bbs.pinggu.org/thread-10267970-1-1.html
管理层权力数据https://bbs.pinggu.org/thread-10005817-1-1.html
关键审计事项https://bbs.pinggu.org/thread-9620455-1-1.html
高管薪酬粘性https://bbs.pinggu.org/thread-9586435-1-1.html
高管超额在职消费https://bbs.pinggu.org/thread-9570066-1-1.html
乐观偏差https://bbs.pinggu.org/thread-9461914-1-1.html
投资者情绪指标计算https://bbs.pinggu.org/thread-10466155-1-1.html
投资者意见分歧和股价效应https://bbs.pinggu.org/thread-9696796-1-1.html
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资本市场定价效率(李善民)https://bbs.pinggu.org/thread-10416661-1-1.html






权益资本成本

PEG模型https://bbs.pinggu.org/thread-8384523-1-1.html
CAPM模型
https://bbs.pinggu.org/thread-8164854-1-1.html
OJ模型https://bbs.pinggu.org/thread-8385167-1-1.html
MPEG模型https://bbs.pinggu.org/thread-8395140-1-1.html


合集   https://bbs.pinggu.org/thread-9163648-1-1.html



[/table]


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【事件研究完整案例】股权激励的市场反应研究(更新至2019年)
https://bbs.pinggu.org/thread-9993613-1-1.html

监督还是掏空:大股东持股比例与股价崩盘风险(附Stata代码和数据)2019年
https://bbs.pinggu.org/thread-9497929-1-1.html


中国资本市场低价股的溢价之谜(2000-2019)
https://bbs.pinggu.org/thread-8425943-1-1.html

中国股票市场羊群效应实证分析(附2013-2020年数据和Stata代码)
https://bbs.pinggu.org/thread-10327866-1-1.html

上市公司定向增发的市场表现
https://bbs.pinggu.org/thread-7019450-1-1.html

内部薪酬差距与公司价值_基于生命周期理论的新探索
https://bbs.pinggu.org/thread-10103294-1-1.html

高管海外经历是否能提升企业投资效率
https://bbs.pinggu.org/thread-10283316-1-1.html






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学神附体 发表于 2021-4-18 23:01:29 来自手机 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2021-4-5 10:48
事件研究BHAR计算Stata代码

      BHAR(Buy and Hold Abnormal Return)购买持有异常收益率衡量了购买公 ...
有事件研究吗

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学神附体 发表于 2021-4-18 23:01:56 来自手机 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2021-4-5 10:48
事件研究BHAR计算Stata代码

      BHAR(Buy and Hold Abnormal Return)购买持有异常收益率衡量了购买公 ...
就是算CAR的那种

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2021-4-18 23:25:58 |显示全部楼层
学神附体 发表于 2021-4-18 23:01
就是算CAR的那种
https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
这个帖子有

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学神附体 发表于 2021-4-19 19:05:54 来自手机 |显示全部楼层
momingqimiao7 发表于 2021-4-18 23:25
https://bbs.pinggu.org/thread-7006714-1-1.html
这个帖子有
感谢感谢

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2021-5-11 15:29:00 |显示全部楼层
学神附体 发表于 2021-4-19 19:05
感谢感谢

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momingqimiao7 在职认证  学生认证  发表于 2021-5-13 20:35:41 |显示全部楼层
有部分人反映手机app购买不了附件,可以尝试用电脑网页进行购买,还有问题可以留言

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shiru12 发表于 2021-9-4 10:14:01 |显示全部楼层
这个可以用三因子模型吗

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