面板数据虚拟变量被删除了，stata中应该怎么解决？

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请教各位大佬，我在做面板数据回归时，发现唯一的解释变量（虚拟变量）被删除了，不知道如何解决，参考其他帖子猜想存在多重共线，但是不知道怎么解决，而且我的豪斯曼检验结果是选择固定效应回归，现在实在迷茫，毕业在即，希望知道的大佬路过时指点一下~感激不尽！
豪斯曼检验和固定效应回归结果：

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关键词：Stata 虚拟变量 面板数据 tata 面板数据回归

虚拟变量确实容易存在多重共线性问题，可以通过相关性分析判断下，或检验下DW值或VIF值排除下。另外也可以考虑下有种情况，可能是由于异方差原因导致豪斯曼检验结果不准确（即可能适用随机效应，但因为异方差原因导致结果不准确），可以用稳健的豪斯曼检验再测试下。实在不行就只能大量更换控制变量了。

检查你的equity是否随时间变化，含义是什么请说清楚

不啻天地 发表于 2021-4-6 22:14
虚拟变量确实容易存在多重共线性问题，可以通过相关性分析判断下，或检验下DW值或VIF值排除下。另外也可以 ...

谢谢，第一种方法VIF法不知道为什么我的stata总是显红（横截面数据和面板数据的VIF法有啥区别吗？），第二种选择您的意思是让我先做一下异方差检验，再做豪斯曼检验吗？不知道我的理解对不对

917968079 发表于 2021-4-7 11:20
检查你的equity是否随时间变化，含义是什么请说清楚

equity是股权激励模式，虚拟变量，0代表限制性股票激励，1代表股票期权激励，不随时间变化，只随不同的个体变化。

lilyyyyyyyyyy 发表于 2021-4-7 17:50
equity是股权激励模式，虚拟变量，0代表限制性股票激励，1代表股票期权激励，不随时间变化，只随不同的个 ...

那肯定就不对了啊，你有控制个体固定效应，不随时间变化的变量肯定是不能加的了

lilyyyyyyyyyy 发表于 2021-4-7 17:50
equity是股权激励模式，虚拟变量，0代表限制性股票激励，1代表股票期权激励，不随时间变化，只随不同的个 ...

你什么检验都不用做，固定效应模型是没有错的，但你模型设置有问题，要么更换变量，用随时间变化的变量代替，要么不控制个体固定效应，用行业或者城市固定效应，建议而已具体看你研究问题。

lilyyyyyyyyyy 发表于 2021-4-7 17:47
谢谢，第一种方法VIF法不知道为什么我的stata总是显红（横截面数据和面板数据的VIF法有啥区别 ...

其实我感觉横截面VIF和面板VIF没啥区别，这个VIF跟模型没啥关系。另外异方差可以考虑下，毕竟多重共线、自相关、异方差是三大计量三大问题，因为之前很多次都碰到这种异方差情况导致豪斯曼结果不准确。

不啻天地 发表于 2021-4-7 20:43
其实我感觉横截面VIF和面板VIF没啥区别，这个VIF跟模型没啥关系。另外异方差可以考虑下，毕竟多重共线、自 ...

实在没搞明白你们的关注点为什么在异方差上面，模型设置有问题不去考虑改正反而在关注一些真正实证里不怎么关注的检验。另外你这个是完全共线，所以才会被删除。

917968079 发表于 2021-4-8 08:53
实在没搞明白你们的关注点为什么在异方差上面，模型设置有问题不去考虑改正反而在关注一些真正实证里不怎 ...

嗯嗯我后来想了想，因为面板这块理论基础太薄弱，所以我打算把equity=0和equity=1的进行分组，然后将equity设置为连续变量，进行固定效应回归，通过比较两者的显著性和系数来得出哪种激励方式更有效，您觉得我这样的处理方式是否正确呢？