DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册

是 否 +2 论坛币

k人 参与回答

经管之家送您一份

应届毕业生专属福利!

求职就业群

赵安豆老师微信：zhaoandou666

经管之家联合CDA

送您一个全额奖学金名额~ !

立即领取

感谢您参与论坛问题回答

经管之家送您两个论坛币！

+2 论坛币

资料简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数据】【代码】【步骤】，可以方便的利用这个手册解决时间序列问题中研究两个金融时间序列的波动率溢出和动态CoVaR计算问题。即从数据下载到模型实现一整条操作步骤。
【关键词】动态CoVaR、DCCGARCH模型


解决的问题:
① 实现从最初录入数据到最后完成
② 通过DCC-GARCH模型处理数据
③ 计算时变CoVaR、ΔCoVaR、动态套期保值保值比率


案例介绍：
研究三种主要的国际大宗商品市场（铜、石油、黄金）与国内行业股票市场的波动率溢出效应。运用了DCC-GARCH模型来对大宗商品价格变动与股指变动的动态相关关系进行刻画，然后在此基础上度量了大宗商品对股票市场的条件在险价值CoVaR和边际风险溢出ΔCoVaR。


操作软件：Eviews软件。


操作文件：
DCC-GARCH及动态CoVaR模型计算与操作手册.rar (2.55 MB, 需要: RMB 49 元)

2021-6-9 11:43:40 上传

更新
需要: RMB 49 元  [购买]

（包含原始数据、prg代码文件、运行结果等)


操作结果：



相关描述：

扫码加我 拉你入群

请注明：姓名-公司-职位

以便审核进群资格，未注明则拒绝

分享0 收藏21 回帖

关键词：DCC-GARCH CoVar VAR模型 GARCH 操作手册 动态CoVaR dccgarch dcc-garch 套期保值

相关操作手册介绍：

《基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册》
https://bbs.pinggu.org/thread-7925441-1-1.html

相关操作手册介绍：

《基于分位数回归的动态CoVaR计算操作手册》
https://bbs.pinggu.org/thread-8019214-1-1.html

相关操作手册介绍：

《基于分位数回归的静态CoVaR计算操作手册-STATA版》
https://bbs.pinggu.org/thread-9806501-1-1.html

是混频数据的DCC-GARCH嘛?

谢谢分享

有没有买过的说一下咋样？

chow393 发表于 2021-4-29 18:40
是混频数据的DCC-GARCH嘛?

您好，并不涉及混频数据

陈奇的家 发表于 2021-4-7 00:15
资料简介：
实现对相关期刊论文进行论文重现，解决实证分析和论文写作中的技术操作问题。
里面包含了【数 ...

你好，怎么购买呀？

梦欣980422 发表于 2021-5-7 16:59
你好，怎么购买呀？

您好，点击文章里面附件的链接即可