某一金融机构的covar比var小怎么办

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毕业论文急用，我用arma-garch模型，算的保险系统的covar比它的var小，怎么办？急

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关键词：CoVar 金融机构 VaR 怎么办 GARCH模型

https://bbs.pinggu.org/thread-7398638-1-1.html
楼主可以参考下这个帖子

covar本来就比var小啊，var和covar都是衡量损失的指标，一般都是负值。var是自身的损失，covar是极端条件下的损失，既包括自身的损失，也包括其他市场对它溢出的风险，从定义就可以看出来。

sunny1120 发表于 2021-4-15 01:47
毕业论文急用，我用arma-garch模型，算的保险系统的covar比它的var小，怎么办？急

不一定，要区分上行下行，下行更小，上行更大。

Ipub 发表于 2021-4-16 14:05
https://bbs.pinggu.org/thread-7398638-1-1.html
楼主可以参考下这个帖子

不好意思，我描述错了，是covar的绝对值比var的绝对值小。而且，我用arma-garch模型，计算出来的var和covar时间序列，里边有正数

楼主解决了吗，我也有这个问题，这样后面怎么减呀

那可能说明存在反向溢出，可能存在负相关性。

你用的是dcc garch还是copula呢？