为什么某一个公司对系统的covar比系统本身的var大？急！

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sunny1120 发表于 2021-4-17 02:16:23 来自手机 |AI写论文

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在eviews9.0软件里用ARMA-GARCH来计算var和covar,为什么计算出来的这两个时间序列，有的covar比var还要大？（这里所说的var和covar为负数，如果按绝对值的话，就是covar的绝对值竟然比var的绝对值还要小）这和理论矛盾啊，因为这样风险溢出就为正数了啊，不知道为什么，急