建完了garch（1,1），要接下来求在险价值var，不确定了

其实不应该是这个标题了。。。
但是标题修改不了。。。
现在的问题在建garch上
本人菜鸟，问题如下，非常感谢！我是用eviews做的
我用r=ln(Pt/Pt-1)得到了某只基金的的收益率r序列，为了得到其条件方差，所以想做garch，r序列是平稳的，看相关图是一个白噪声过程，但是r的一阶差分d(r)的相关图显示d(r)是ma（1）过程。。。我应该怎么设定均值方程呢？
一个是，设成均值回归模型r=c+e的话不显著
再就是，之前设了一个以d(r)和ma(1)作为均值方程的garch(1,1)的方程，各个参数都显著，但是总觉得哪里不对劲

请问到底是怎样才对呢？

毕业论文在做，完全自学，希望能帮帮我，非常感谢！

自己顶一下！help！！！！

请好心人帮帮我吧

no no no. do more homework

呜呜，求助！！！！！！

Help!Help!!!!!

请帮帮我这个新手。。。

i don't think you have any real idea about GARCH and VaR

呵呵呵，看看看

还有问题吗？