分组回归保存残差！！！（两次循环）

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请教大家，为什么这串代码跑不了？

*生成特质性周收益率
gen w=.
foreach i of Stkcd{
forval j =2005/2020{
qui reg Wkret lWrettmv2 lWrettmv Wrettmv fWrettmv fWrettmv2 if Stkcd==`i' & year== `j'
predict res,residuals
replace w=ln(1+res) if Stkcd==`i' & year== `j'
capture drop res
}
}

逻辑是分年份分股票代码回归，每次回归的残差保留下来作为股票i在年份j的特质性收益率。可以看看示例数据，谢谢各位啦！！！

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关键词：分组回归 Residuals Residual capture predict

应该是
foreach i in  Stkcd

蓝色 发表于 2021-4-19 19:57
应该是
foreach i in  Stkcd

哈哈谢谢你，可是in 试了也不行、

jnutt 发表于 2021-4-19 21:13
哈哈谢谢你，可是in 试了也不行、

cap gen w=.
levelsof Stkcd,local(i) //add
foreach i in `r(levels)'{ //modify
qui forval j =2005/2020{
cap reg Wkret lWrettmv2 lWrettmv Wrettmv fWrettmv fWrettmv2 if Stkcd==`i' & year== `j'
cap predict res,residuals
cap replace w=ln(1+res) if Stkcd==`i' & year== `j'
cap drop res
}
}


其实可以用asreg更好

没有问题，我这里执行没有出错

三楼的是正确的

请考虑不要用 loop (特别是很多公司，很多年)，请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-6576704-1-1.html。

黃河泉 发表于 2021-4-20 10:09
请考虑不要用 loop (特别是很多公司，很多年)，请参考 https://bbs.pinggu.org/thread-6576704-1-1.html。

哈哈确实，跑很久是真的，谢谢大师的指导！

蓝色 发表于 2021-4-20 08:25
没有问题，我这里执行没有出错

. *生成特质性周收益率

哈哈这样子嘛，我再试试看！谢谢大佬

songking 发表于 2021-4-20 08:17
cap gen w=.
gen j=year(日期_Date) //add
levelsof Stkcd,local(i) //add

谢谢！

jnutt 发表于 2021-4-20 10:19
哈哈确实，跑很久是真的，谢谢大师的指导！

我同常都不用 loop，就你的情况，很可能时间会差距到 100 倍 (甚至以上)。