楼主: kidzhang
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[经济] 还是想请教各位前辈关于鞅序列和平稳序列的问题 [推广有奖]

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楼主
kidzhang 发表于 2011-3-19 17:10:29 |AI写论文
10论坛币
想请教各位前辈什么是鞅差平稳序列,是不是平稳的鞅差序列呢?
满足下面条件的序列是鞅差平稳序列么?
E(y_t | y_{t-1},y_{t-2},y_{t-3},…)=0.   (1)
Var(y_t | y_{t-1},y_{t-2},y_{t-3},…)=S^2(y_{t-1},y_{t-2},y_{t-3},…)>0    (2)
我现在只能理解到这个程度:条件(1)能说明是鞅差序列;平稳序列要求均值,方差为常数,协方差只与时间间隔有关,但条件(2)中的条件方差并不是常数吧?
望各位前辈多指教!
还有,各位前辈能不能推荐几本关于时间序列分析的好书呢?最好是理论部分比较详细完整的,谢谢各位前辈,谢谢各位大侠!

关键词:请教各位前辈 平稳序列 鞅序列 时间序列分析 时间间隔 理论 平稳序列 鞅序列

沙发
kidzhang 发表于 2011-3-19 19:37:09
各位大侠别走,别走啊!推荐本书吧~

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