求解ARMA模型 - 经管之家

2关注
1粉丝

已卖：2份资源

本科生

73%

还不是VIP/贵宾

-

0%

威望: 0 级
论坛币: 410 个
通用积分: 0
学术水平: 0 点
热心指数: 1 点
信用等级: 1 点
经验: 695 点
帖子: 117
精华: 0
在线时间: 47 小时
注册时间: 2010-11-9
最后登录: 2013-3-4

楼主

wanping_127 发表于 2011-3-19 17:20:28 |AI写论文

5论坛币

求助：我现遇到一个问题，题目和问题都在下面上传的文档里，请哪位好心人帮我解决一下。

附件: 你需要登录才可以下载或查看附件。没有帐号？我要注册

最佳答案

econhlfd 查看完整内容

从自相关系数看，时间序列的平稳性有待检验，从自相关系数来看，并不是逐渐的衰减，而是在第十一个以后又逐渐的开始变大，这是时间序列不平稳的表现，建议你先检验一下平稳性。

分享0 收藏1 回帖

关键词：arma模型 MA模型 ARMA ARM RMA 模型 ARMA 求解

相关帖子

沙发

econhlfd 发表于 2011-3-19 17:20:29

从自相关系数看，时间序列的平稳性有待检验，从自相关系数来看，并不是逐渐的衰减，而是在第十一个以后又逐渐的开始变大，这是时间序列不平稳的表现，建议你先检验一下平稳性。

藤椅

kandy63 发表于 2011-3-19 17:36:08

从理论上来看，自回归模型AR（p）过程中由以下两点来描述：①ACF（自相关系数）是无限的，并且为指数衰减函数和正弦衰减波动函数的组合；②大于p之时滞的PACF（偏相关系数）为零。即弱势PACF截尾，ACF拖尾则使用AR模型。而对于移动平均模型MA过程的ACF在时滞q以后中断，即过程的记忆长度为q个时段，相隔大于q个时段的观察值不呈相关性；而它的PACF是无限的。即若是AFC截尾，PACF拖尾则使用MA模型。若ACF与PACF均拖尾则选用ARMA。从你发来文档的内容来看，我首先主张你受用ARMA（1 1）试一下看下拟合的效果如何，如果不行最好使用MA模型试一下。

板凳

kandy63 发表于 2011-3-19 17:53:48

从理论上来看，自回归模型AR（p）过程中由以下两点来描述：①ACF（自相关系数）是无限的，并且为指数衰减函数和正弦衰减波动函数的组合；②大于p之时滞的PACF（偏相关系数）为零。即弱势PACF截尾，ACF拖尾则使用AR模型。而对于移动平均模型MA过程的ACF在时滞q以后中断，即过程的记忆长度为q个时段，相隔大于q个时段的观察值不呈相关性；而它的PACF是无限的。即若是AFC截尾，PACF拖尾则使用MA模型。若ACF与PACF均拖尾则选用ARMA。从你发来文档的内容来看，我首先主张你受用ARMA（1 1）试一下看下拟合的效果如何，如果不行最好使用MA模型试一下。