楼主: wanping_127
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[其他] 求解ARMA模型 [推广有奖]

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kandy63 发表于 2011-3-21 15:34:56
从你的所给你相关和偏相关分析图来看,该时间序列数据不一定平稳,而且使用ARMA模型首要的条件是时间序列要平稳,建议你首先受用ADF进行平稳性检验。若没通过平稳想检验请考虑使用ARIMA模型,对数据进行s次差分直到平稳为止。然后使用ARIMA(p s q)模型进行分析。
  对于你说的怎么看结尾问题,从相关和偏相关分析图来看,主要看黑柱是第一次在置信区间内算开始截尾;从相关和偏相关分析系数来看,当相关系数或者偏相关系数在q阶或者p阶等于0时,分别表明在q、p处截尾。

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彤管有炜 发表于 2011-3-21 20:16:16
若一个随机过程是平稳过程,则其自回归算子也就是特征方程的特征根应该是在单位圆之外,那么它的自相关系数应该是逐渐衰减的,当特征根接近单位圆或者特征根在单位圆上衰减速度是很慢的,而从你给出的自相关图看到直到滞后7期才显著不为零,说明衰减速度很慢,因此初步认定不平稳,建议做一下一阶差分,然后进行模型识别,建议最好做自回归也就是AR模型,尽量避免做MA模型,也就是尽量减少扰动项的滞后项,因为你的扰动项是根据时间序列模型计算出来的

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