求教GARCH-BEKK的R编程，万分感谢！！！！

wald.test(Sigma=solve(estimation\$estimation\$hessian), b=你的系数vector, Terms = c(6,10))，代码这样写就可以，用c(6,10)声明是要第6个和第10个估计值做wald检验。运行代码时\要记得去掉。

719812133 发表于 2021-4-27 18:17
wald.test(Sigma=solve(estimation\$estimation\$hessian), b=你的系数vector, Terms = c(6,10))，代码这样 ...

知道了，真的特别感谢您这两天的指导，祝您工作/学业顺利！

想请教一下楼主和知道的老师们，我用R中waldtest跑出来的都是警告：
In addition: Warning messages:
1: In modelUpdate(objects[[i - 1]], objects[[i]]) :
  for numeric model specifications all values have to be >=1
2: In modelUpdate(objects[[i - 1]], objects[[i]]) :
  more terms specified than existent in the model: 1.277459
请问知道如何处理吗？

模型小子 发表于 2022-3-6 22:15
想请教一下楼主和知道的老师们，我用R中waldtest跑出来的都是警告：
In addition: Warning messages:
1: ...

已经解决