[时间序列问题] garch模型扰动项既不符合正态也不符合t怎么办 [推广有奖]

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楼主

20171601048 发表于 2021-4-23 17:58:47 |AI写论文

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图就是这样，然后我不知道应该如何修正garch模型了，如果用广义误差分布2、3能出来模型，但是不知道怎么用广义误差模型和自己的图做对比，而且也不太明白广义误差分布是啥（底子比较差，请各位大佬指教）[img]file:///C:\Users\AAA\Documents\Tencent Files\892759777\Image\C2C\`S$V_GW~[GO$OK(8T~F}4_T.png[/img]

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关键词：GARCH模型 ARCH模型 GARCH ARCH 扰动项求教stata GARCH 厚尾判断扰动项

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