求：面板数据的分位数回归的做法？

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论坛上有理论的下载，我想知道在stata里面是如何实现的？（有人说面板的分位数在stata中是可以实现的）请教大家了。。谢谢~

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关键词：分位数回归 面板数据 分位数 Stata tata 数据 面板 位数 做法

findit qreg  。 （quantile regress的简写），这是比较简单的。
查看 help文档即可。

2# jannsz06
我找了，可是里面没有啊。。你要是知道能解释下不？谢谢哈

据说R可以做。

hqu_sun 发表于 2011-3-21 20:43
据说R可以做。

确实，Koenker就用R做。。问题是不懂R。。

我懂R。请问能不能提供R做法的文件？

我同事教我这么实现，可以运行，但是没想好那个分位点选择怎么调整？
xtset section time
xi:qreg depvar indepvar i.time

又试了下，可以运行。
xtset section time
xi:qreg depvar indepvar i.time，quantile(0.25)

It's good for me. Thanks~

现在还有个问题，做了面板数据的分位数回归以后，怎么解释呢？比如说是做的个体固定效应的分位数回归，这个时候系数怎么解释呢？跟一般的时序的或者截面的分位数回归有什么区别？
是不是反映的在考虑个体差异的情况下，在y的不同水平下，x的影响分别是多少？