求：面板数据的分位数回归的做法？

yangyejun 发表于 2011-4-21 19:10 现在还有个问题，做了面板数据的分位数回归以后，怎么解释呢？比如说是做的个体固定效应的分位数回归，这个时候系数怎么解释呢？跟一般的时序的或者截面的分位数回归有什么区别？是不是反映的在考虑个体差异的情况下，在y的不同水平下，x的影响分别是多少？

https://bbs.pinggu.org/thread-1058110-1-1.html

个体固定效应的分位数回归，只不过加上了一些哑元。

谢谢sungmoo 版主的指导，到那个链接学习了。

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用r可以做！@

同求

谢谢各位的回答，受益良多~

yangyejun 发表于 2011-4-20 20:57
又试了下，可以运行。
xtset section time
xi:qreg depvar indepvar i.time，quantile(0.25)

这个好像只控制了时间呀，没有个体固定效应

闯狂 发表于 2014-8-28 12:31
这个好像只控制了时间呀，没有个体固定效应

把time改成具体的变量名就是个体固定效应的了

yangyejun 发表于 2011-4-20 20:20
我同事教我这么实现，可以运行，但是没想好那个分位点选择怎么调整？
xtset section time
xi:qreg depvar ...

非常棒的帖子。谢谢。我实现好了分位数的面板数据回归。用stata14.1。谢谢。